Заблуждения о риске

Как вы думаете, какое самое вредное заблуждение из тех, которые есть у трейдеров?

Я не беру сейчас усреднение убытков, отсутствие стоп-лоссов и так далее. Эти вещи – базовые условия для того, чтобы не вылететь с рынка в кратчайшие сроки.

Самое вредное заблуждение, на мой взгляд, заключается в неправильном понимании того, что есть риск.

Вспомните, когда вы последний раз читали биржевую литературу или чьи-либо блоги. В каком контексте там употребляется слово “риск”? “Риск 2% от капитала, риск 5% от капитала…” и так далее.
Вот здесь и кроется ошибка. Риск не может быть измерен в деньгах, риск – это вероятность исхода отдельно взятого события. Вероятность – это значит абстрактная математическая величина.
Признаюсь, и я когда-то довольно долго грешил тем, что измерял риск в деньгах.

Я ставил короткий стоп, фиксирующий 1% от депозита в виде потери, и думал: у меня риск в сделке 1%.
Стопы регулярно исполнялись, и эти 1%-ные убытки накапливались хоть и медленно но верно.
А все потому, что я неправильно понимал, что есть риск и как он измеряется.

Давайте проведем простую калькуляцию.

Например, в 7 случаях их 10 стопы в 10 пунктов по какой-либо системе исполняются на истории. Это значит, риск потери в сделке составляет 70%. В то же время стопы в 20 пунктов исполняются в 3 случаях из 10. В этом случае риск потери в сделке составит 30%. Если еще представить, что во втором случае профиты исполняются чаще, то в совокупности для всей системы риск может оказаться еще меньше.

Нетрудно посчитать, что если вы увеличите размер стопа вдвое, то вы снижаете риск, хотя в денежном выражении возможная потеря составила бы вдвое больше.
Вот такая арифметика. А ведь мы порой, не задумываясь, привыкаем связывать риск именно с деньгами – так написано в книгах, так пишут люди на форумах. В итоге, мы пребываем в успокаивающем заблуждении, что установив короткий стоп, мы получаем преимущество поскольку “снижаем риск”.
Удачи Вам и не путайте риски с потерями!