Во что инвестированы пенсионные активы?

За 8 месяцев текущего года размер начисленного инвестиционного дохода составил 619,4 млрд тенге. Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2017 года по август 2018 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 9,5% при инфляции в размере 6%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,5%. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Национального банка.

Нацбанк опубликовал данные об инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за август 2018 года.

Пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам. По состоянию на 1 сентября 2018 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 8 800,7 млрд тенге, в том числе денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 5 947,1 млрд тенге или 67,6%, номинированные в иностранной валюте — 2 853,6 млрд тенге или 32,4%.

Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно должен одобрять Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан. В 2018 году одобрены приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан, покупка иностранной валюты для диверсификации портфеля, приобретение ценных бумаг международных финансовых организаций, субъектов квазигосударственного сектора, банков второго уровня и других корпоративных казахстанских эмитентов.

Инвестиции. В августе 2018 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 51,4 млрд. тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе:

приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 48 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,4% годовых;

приобретены облигации АО «Банк ЦентКредит» на сумму 3,4 млрд тенге с доходностью 12% годовых в рамках объявленной программы по финансированию банков второго уровня РК для поддержки экономики на сумму 200 млрд. тенге.

Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. Эти инвестиции не являются стратегической целью и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

Погашения и продажи. В августе 2018 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, АО «Атамекен-Агро» и АО «ИО «КИК» произвели погашения основного долга на общую сумму 9,8 млрд тенге.

По инициативе банков второго уровня в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 11,4 млрд тенге, в том числе за счет перевода части обусловленного вклада на сумму 3,1 млрд тенге, размещенного в «Qazaq Banki», на депозит в «Bank RBK».

Продаж ценных бумаг в отчетном периоде не было.

Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

Инвестиции. В августе 2018 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 313,6 млрд тенге, в том числе:

приобретены краткосрочные государственные ценные бумаги США на сумму 224,8 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,1% годовых;

долгосрочные государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинированные в долларах США, на сумму 19,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 5,2% годовых;

долгосрочные государственные ценные бумаги Мексики, номинированные в долларах США, на сумму 20,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 5,1% годовых;

облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Индонезии и Мексики, номинированные в долларах США, на общую сумму 28,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,7% годовых.

В рамках инвестиций, осуществленных в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран, были приобретены еврооблигации 3 эмитентов квазигосударственного сектора Индонезии, имеющих минимальный кредитный рейтинг на уровне «BB+», и еврооблигации 1 эмитента квазигосударственного сектора Мексики, имеющего минимальный кредитный рейтинг «ВВВ+». Эмитенты указанных ценных бумаг на 100% контролируются государством.

Доля приобретения каждого выпуска еврооблигаций является незначительной и составляет от 0,3% до 2,3% от объема в обращении каждого выпуска. Вышеуказанные выпуски еврооблигаций входят в популярный и наиболее реплицируемый крупными инвестиционными фондами индекс облигаций развивающихся стран EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global), отслеживаемый компанией JPMorgan.

Государственный банк Мексики, созданный в 1937 году для поддержки и финансирования малых и средних компаний, экспортирующих продукцию на международные рынки.

Погашения и продажи. В августе 2018 года в соответствии с установленными сроками осуществлено погашение основного долга по ГЦБ Правительства США на сумму 105,9 млрд тенге.

В отчетном периоде осуществлена продажа ГЦБ Правительства США на сумму 3,6 млрд тенге.

Источник