Трейдер против монетки

В этом эксперименте выясним, кто торгует лучше — трейдер или монетка.

Кому досталась победа, читайте в этой статье.

* * *

Прокрутил на Форекс тестере дневные графики нескольких пар по следующей “торговой системе”:

решение на покупку или продажу принимается в конце торгового дня, в момент закрытия свечи;
решение принимает монетка: орел – купить, решка – продать;
торги ведутся только на дневных графиках;
сделка живет ровно один день: закрытие обязательно в конце дня;
обязательный стоп-лосс – 30-40% от среднего дневного диапазона, можно вычислить по Average True Range.
Суть системы – дисциплинированно принимать убытки, если монетка не угадывает с направлением, но размер убытка строго ограничивать. Прибыли приходят в волатильные дни, когда монетка угадает со входом.

Звучит абсурдно, но вот результаты, пусть они скажут сами за себя.

Таблица №1. EURJPY, кривая доходности, сделки с 31.12.2012 до 31.10.2013 включительно, стоп-лосс 60-90 пунктов в зависимости от ATR.

На следующем этапе решил поменять местами покупки и продажи.

Таблица 2. EURJPY, кривая доходности, сделки с 31.12.2012 до 31.10.2013 включительно, стоп-лосс 60-90 пунктов в зависимости от ATR.

Результат в обоих случаях оказался положительным. Размер лота на протяжении всего эксперимента не менялся. Важно было отношение по количеству и величине между прибыльными и убыточными сделками. Получилось, что количество прибыльных сделок почти вдвое меньше убыточных, зато средний профитный трейд перекрывает два средних убыточных и еще дает заработать сверху.

Вывод: система побеждает не за счет правильности входа, а за счет постоянного нахождения вас в рынке — ради взрывных дней — и за счет дисциплинированного закрытия убыточных сделок.

Победу в этом соревновании отдаю не монетке, не трейдеру, не волатильной паре евро/иена, а обычному стоп-лоссу. Это он сделал все дело.

За время теста постоянно хотелось вставить руки в эту “систему”, где-то подержать сделку, где-то открыть против монетки. Играли человеческие факторы. Но, как бы то ни было, система дала плюс за год. Это показывает, какой ничтожной должна быть роль системы и, пожалуй, главное, роль трейдера. Трейдеру категорически запрещено добавлять в торговлю что-то от себя, заниматься самодеятельностью. Ставки должны быть однообразными и постоянными. Убытки фиксируем быстро, а баланс наращиваем за счет присутствия в рынке в ударные дни и в периоды затяжных трендов. Сложно было выключить эмоции, но, видя результат, еще раз убеждаешься, что их нужно отодвигать, работая за терминалом.

P.S.: напоследок тест из 50-ти сделок по EUR/GBP с 1.01.2013 по 10.04.2013. Участвовала та же монетка.