Советы индивидуальным (частным) трейдерам

1) Трейдинг (спекуляции) — это сложно. Биржевой рынок впитывает в себя лучшие умы планеты. Все хотят качать с него деньги. Поэтому благотворительностью здесь никто не будет заниматься. Это надо понимать каждый день торговли на бирже.

2) Простые (линейные) стратегии не работают. Мне жаль людей, которые верят в анализ японских свечей. Изучайте эконометрику (статистика временных рядов), читайте профессиональную литературу. Самые качественные мысли можно найти в англоязычной литературе.

3) Я использую тиковые сделки и секундные агрегации тиковых сделок для выработки сигналов. Агрегации временных рядов на большем тайм-фрейме не позволяют видеть всей картинки рынка.

4) Общение с людьми из бизнеса очень помогло понять некоторые вещи (я делал серию интервью в рамках своего проекта Биржевые люди). Старайтесь найти настоящих профессионалов. Участвуйте в серьезных конференциях.

5) Заставьте свой мозг работать правильно (читать литературу,
конспектировать). Из попсовой литературы мне понравилась книга Сильвани Переиграть дилера на рынке Forex и книга про падение хедж-фонда Амарант. Мне помогло написание серьезных статей на тему рынка для своего сайта, в ходе этого я изучил много нового, полезного материала.

6) Изучайте стратегии, которые используют профессионалы. Календарные спреды, статистический арбитраж, арбитраж непокрытого процентного паритета (UIP) и пр. — это сложные вещи, зачастую капиталоемкие. Но они позволят вам развивать свой взгляд на рынок, понимать больше, чем вчера.

7) Не бойтесь изучать новые рынки. Когда-то рынок опционов для меня был космосом, к которому я боялся подступиться. Теперь это один из эффективных предикторов в понимании движения базового актива.

8) Не распыляйтесь. Если хотите стать профессиональным спекулянтом, то научитесь для начала торговать хотя бы 1 инструмент. Потом начнете расширяться на основе полученного опыта.

9) Зарегистрируйтесь в твиттере, запишитесь на курсы статистики временных рядов (лучшая школа в РЭШ, рекомендую учебник Магнуса, еще есть курсы в Европейском университете в СПб), начните изучать R и Python (без автоматизации серьезных вещей не изучить).

10) Ваши сегодняшние ошибки — это основа для завтрашнего прогресса в изучении новых знаний. Та теория «ручейков» и «прыжков» по Вайкоффу мне дала понимание цикличности рынка, ее фазовости. В дальнейшем, я понял, что эти вещи описаны достаточно серьезными теориями гетероскедастичности дисперсии. Однако на интуитивном уровне это ощущение пришло еще раньше.

11) Рынок — это сверхинтересная тема. И, главное, потенциал для роста и заработка здесь практически безграничен. Это толкает даже серьезные компании из реального сектора заниматься биржевыми спекуляциями.