Риск и прибыль

Каждый из нас из нас знает (или слышал) о том, что в торговле соотношение прибыли к убыткам должно быть 3 к 1. Это минимум. Но так ли это получается в действительности?

Под прибылью я имею в виду Net (нэт), а не Gros (грос), так как именно нэт составляет чистую прибыль трейдера.

Если кто-то не знает или забыл что такое нэт и гросс, напомню, гросс - это сумма, которую Вы "вытянули" из сделки. Но также, мы знаем, что еще есть комиссия, которую мы платим брокеру, за вход/выход из сделки, а также разные биржевые издержки типа SEC, NYSE, NASD, TAX.

Нэт - это то что Вы получите в конечном результате, после вычета комиссионных и издержек из гросса, который Вы заработали в сделке.
Приведу пример. Если в сделке заработано +25$ на 200 акций, а комиссионные за 100 акций составляет 0,75$, то нэт составит +23,5$ (25-0,75x2)
Разобрались?)

Теперь о рисках и прибылях, и о соотношении 3 к 1. Получается так - рискуешь 2 центами в сделке - забирай минимум 6. Рискуешь 5 - забирай 15.
Если Вы хотите научиться стабильно зарабатывать нэт - нужно научиться правильно рассчитывать свои потери и прибыли.
Стандартная схема выглядит так: если риск 2$ - должен заработать 6$. И это так и есть. Но здесь идет речь, о нэте, а не центах.
Дело в том, что большинство трейдеров забывает в этот момент о комиссии, которая всегда сопровождает наши сделки.
Но на самом деле, картина немного другая.
Например, у трейдера комиссионные 0,75$ за 100 акций.
Когда риск в сделке составляет 2 цента (в расчете на 100 акций), реально трейдер теряет 3,5$. Почему? Потому, что реальная потеря нэта составляет 2$ +0,75$ за вход в сделку и +0,75$ за выход из сделки. Теперь, чтобы отбить -3,5$ нэтом, нужно заработать в 3 раза больше: +10,5$ нэтом, а чтобы заработать эту сумму, нужно из сделки забрать 12 центов на 100 акций, где Вы заработаете +12$ гроссом и +10,5$ нэтом.

Поэтому в своей торговле, Вы обязательно должны учитывать в качестве риска в сделке - потерю нэта, и уже относительно этого риска нэтом, должны рассчитывать прибыль нэтом.
Да, не всегда трейдер в сделках получает прибыль, как планирует, но к этому нужно стремиться.

Также, хочу заметить, если Ваша торговая стратегия показывает прибыль в 90% случаев, сделок, то можно и 2 центами рискнуть ради прибыли в 4 цента)