Проектирование торговой системы

Эта статья посвящена торговым системам. Давайте начнем с обсуждения принципов, которые необходимо принимать во внимание при проектировании успешной торговой системы.

Эмоции

Механические системы не имеют эмоций или интуиции, которые могут быть как преимуществом, так и недостатком. Возможно, контроль над эмоциями является основной причиной, по которой трейдеры хотят найти успешную торговую систему. Сколько раз вы мысленно упрекали себя, что не торговали по сигналу или графической модели, когда их замечали? Психологическое перетягивание каната между страхом и жадностью может быть достаточно изнурительным. Вы хотите уступить «нажатие спуска» для выполнения торговли компьютеру.

Эмоции и интуиция не могут быть просчитаны математически, а математика – это все, с чем должна работать торговая система. Так что первый и самый фундаментальный принцип при проектировании торговой системы – это то, что каждое правило или причина для того, чтобы входить в рынок и выходить из него должны быть математически обоснованы.

Сложность

Второй принципом является «KISS» - подход. (KISS - keep it stupid simple - означает «держать ее простой до глупости»). Естественная тенденция состоит в том, чтобы делать торговую систему слишком сложной. Система, которая первоначально началась с нескольких правил, слишком часто становится слишком сложной, когда добавляется больше правил, чтобы включить или исключать специальные ситуации. Вы должны быть способны мысленно понять и помнить правила. Если вы не можете помнить все правила, и немедленно распознавать причину для сигнала, то система слишком сложна.

Торговые системы разрастаются в сложные с дополнением правил, чтобы учитывать больше значений, блокируя определенное время дня, пропуская будущие сигналы, основанные на недавней плохой работе, и корректируя систему, чтобы управлять специальными ситуациями более благоприятно. Как в «правиле большого пальца», я считаю, что правил не должно быть слишком много и их количество должно ограничиваться примерно шестью.

Команда

Третий принцип заключается в том, что торговая система не может быть разработана коллегиально. Использование команды звучит как преимущество, но это не так. Коллектив никогда не достигнет согласованного мнения. Дебаты об уместности каждого правила или параметра будут продолжаться в течение долгого времени и, скорее всего, без существенного прогресса. Одна из причин этого заключается в том, что каждый трейдер имеет так называемый различный «порог предотвращения риска». Риск, который каждый человек лично желает принимать, и как долго он готов терпеть бедственную ситуацию, является полностью отличным от другого человека. Каждый имеет различную финансовую ситуацию, индивидуальность, ожидание, уровень терпения и состояние здоровья. Если ваша последняя сделка была действительно выигрышной, вы могли быть чрезмерно уверены и жадны. Если ваша последняя сделка принесла большую потерю, вы могли иметь дело со страхом и недостатком уверенности. Некоторые трейдеры склонны к скальпу и имеют большое количество быстрых сделок. Другие рассматривают более длинные тренды. Некоторые не желают переносить позиции на другой день, в то время как другие чувствуют дискомфорт от внутри-дневной торговли.

Итак, при проектировании торговой системы, проектируйте ее, чтобы она соответствовала вам. Проектируйте ее, чтобы стать лучшим трейдером и преодолеть ваши личные недостатки. Вы создадите полезную торговую систему скорее и лучше, оградив себя от мнений, предложений, и «мудрости» всех тех, кто сказал бы вам, что что-то необходимо исправить в вашей системе, чтобы она стала более эффективной.

Тестирование

Это абсолютно необходимо, чтобы у вас была база данных, на которой вы можете протестировать свою торговую систему. Эта база становится эталонным тестом, против которого каждая донастройка вашей системы может быть измерена. Естественно в процессе проектирования возникают новые идеи, и каждая новая идея должна быть проверена. Вы пробуете ответить на вопрос относительно того, выгодны ли новая идея или правило. Само собой разумеется, что база должна включить примеры всех типов рыночных условий. Это было бы неблагоразумно, иметь испытательную базу данных, которая сдвинута к изменчивым или к трендовым рынки.

Вы хотите торговую систему, которая бы эффективно работала в рыночных условиях, для которых она разработана и выживала во всех других. Не каждый день будет прибыльным. Успешная система – это та, которая поддерживает сама себя, возмещая незначительные потери незначительной прибылью, и аккумулирует возникающие большие прибыли на счете. Если вы ожидаете, что система будет права все время или прибыльна каждый день, то вы никогда не найдете ее, и вероятно откажитесь от многих идей, которые были не так уж и плохи.

Оптимизация

Теперь несколько слов предостережения об оптимизации. Приведу один пример: я разрабатывал торговую систему в 1987г., когда рынки испытали крушение в октябре, который называют «Чёрным понедельником». Оптимизация касалась бы любой системы, чтобы она смогла показать вход в короткую сторону до краха, двигаться вниз вместе с рынком, и затем подала сигнал выйти из этих коротких позиций возле основания. Будьте очень осторожны относительно оптимизации для специальной ситуации.

Я не говорю, что такая ситуация как «Чёрный понедельник» не должна быть включена в базу данных, против которой система тестируется. Я имею в виду, что было бы неправильно оптимизировать систему, чтобы превзойти других на рынке во время «Чёрного понедельника», потому что такой тип рыночного движения случается несколько раз за всю жизнь. Я действительно сомневаюсь, что любая система, разработанная для «Чёрного понедельника» в 1987г. все еще продавалась в 2001г., чтобы извлечь выгоду из краха после террористического нападения на Соединенные Штаты. Итак, вы должны полностью понимать, что именно оптимизировать и как результаты зависят от специальных ситуаций. Специальные ситуации включают большие диапазоны, ограниченные движения, ГЭПы при открытии и шипы.

И в заключение, после разработки торговой системы, тестировании ее на исторических данных, испытайте ее на виртуальных счетах в течении достаточного времени, чтобы убедиться в ее эффективности. Если она соответствует вашим ожиданиям в течение определенного времени на всех типах рынков, то тогда вы можете начинать торговать на ней уже с реальными деньгами. Если ваша система не работает, как ожидалось, то все, что вы потеряли – это ваше время, но не ваши деньги. Я надеюсь, что опыт, изложенный в данной статье, поможет вам в вашем стремление стать лучшим трейдером и разработать торговую систему, которая будет работать для вас.