Применение «правила 1%» при управление рисками

Тем, кто хочет стать успешным внутридневным трейдером, можно порекомендовать, при управлении своими рисками, придерживаться правила 1% (это значение может варьироваться в незначительных пределах). Использование правила позволит избежать крупных потерь, если вы торгуете не очень хорошо, или при неблагоприятных рыночных условиях.
Но при этом, данное правило позволяет получать существенный доход по итогам месяца. Рассмотрим, что собой представляет правило 1%, и почему им целесообразно руководствоваться.

Правило 1%

Данное правило заключается в том, что никогда не следует рисковать в одной сделке более чем 1% от суммы средств на вашем счете.

Это не значит, что если у вас на счете, к примеру, имеется 30 000$, то вы можете купить акций только на 300$ (1% от 30 000$). На самом деле, вы можете в одной сделке задействовать даже весь свой капитал или больше (если используете в торговле плечо). Правило 1% предполагает, что вы должны предпринять определенные меры для управления рисками, чтобы не потерять в одной сделке более 1%=300$.

Ниже рассмотрим, как применять этот метод на практике, чтобы ограничить риски для своего торгового счета.

Почему нужно использовать правило 1%

Торговля - трудное занятие. Нет ни одного трейдера, у которого не было бы убыточных сделок. Правило 1% помогает предотвратить значительное снижение капитала трейдера. Это важно не только для начинающих, но и для опытных участников рынка, поскольку бывают периоды, когда рынок "не хочет" отдавать деньги. Если в любой отдельно взятой сделке вы рискуете лишь 1% от своего капитала, то вам (упрощенно говоря) потребуется совершить 100 убыточных сделок подряд, чтобы полностью лишиться своих средств. Если бы все новички придерживались этого правила, то процент "выживших" после первого года торговли был бы гораздо выше.

Многим может показаться, что риск 1% (или меньше) в одной сделке - слишком маленький. Тем не менее, он позволяет получать хорошие прибыли.

Если ваш риск составляет 1%, то ожидаемая прибыль в сделке должна быть на уровне 1.5-2% или больше. Совершая по несколько сделок в день, вполне возможно добавлять какие-то проценты к балансу своего счета ежедневно, даже если прибыльными будут лишь половина из ваших сделок. И вот как это можно сделать.

Применение правила 1% на практике

Ограничивая риск до 1% в одной сделке, мы торгуем на своих собственных условиях.

Имеется в виду, что мы можем совершить сделку, которая пополнит наш счет на 2%, даже если рынок пройдет меньше процента. Аналогично, риск может составлять всего 1% от капитала, хотя цена может пройти 5%. Достигается это путем использования ценовых целей и стоповых ордеров.

Допустим, что вы торгуете акциями (или фьючерсами) внутри дня и заметили сетап, при котором хотели бы купить эту бумагу по 15$. У вас на счете 30 000$. Вы смотрите на график и видите, что цена недавно сформировала краткосрочный Low на 14.90$. Вы выставляете стоп-лос на 14.89$ - на один цент ниже последнего Low. Теперь, зная положение своего стопа, вы можете вычислить, сколько акций нужно взять, чтобы возможные потери не превысили 1% от баланса счета.

1% х 30 000$ = 300$ - это и есть размер риска, который вы можете себе позволить, исходя из суммы своего счета. Риск в рассматриваемой сделке составляет 0.11$ (разница между ценой входа и ценой стоп-лоса). Разделив допустимый риск по счету на риск в сделке, получим правильный размер позиции: 300$/0.11$ = 2727 акций. Округляем это число до 2700. Именно столько акций вы можете купить, чтобы риск в данной сделке не превысил 1% от суммы вашего счета. Обратите внимание, что 2700 этих акций стоят 40 500$, что больше, чем у вас имеется собственных средств. Поэтому для совершения такой сделки вам потребуется воспользоваться плечом не меньше чем 2:1.

Если цена выбьет ваш стоп-лосс, вы потеряете примерно 1% своего капитала, т.е. около 300$. Но если цена пойдет выше, и вы выйдете по 15.22$, то сможете заработать почти 2%, или около 600$ (за вычетом комиссий). Это потому, что каждое движение цены в 0.11$ в данной сделке соответствует прибыли или убытку примерно 1%. Если вы выйдете из сделки по 15.33$, то заработаете почти 3%, хотя цена пройдет всего около 2%.

Такой метод позволяет адаптировать свои сделки к любым рыночным условиям - волатильным или спокойным - и получать прибыль. Кроме того, данный метод применим на любых рынках. Нужно также учитывать, что при торговле возможно проскальзывание, т.е. ситуация, когда вы не сможете выйти из сделки по цене установленного стопового ордера. В этом случае ваш убыток окажется больше предполагаемого.

Вариации правила 1%

Правило 1% обычно применяют трейдеры, чей торговый счет меньше 100 000$. Уровень 1% является рекомендуемым. Те, кто торгует стабильно прибыльно, могут применять правило 2%. Оно, в целом, такое же, только допустимый риск составляет 2%. Можно устанавливать и промежуточные значения, например, 1.5%.

Трейдеры, управляющие счетами свыше 100 000$, рискуют в каждой сделке менее чем 1%. Например, для крупного счета риск может составлять 0.5% или даже 0.1%. Каждый трейдер находит свой процент, с которым ему комфортно работать, и который соответствует ликвидности того рынка, на котором ведется торговля. В любом случае, риск не должен превышать 2%.

Вывод

Правило 1% можно подстраивать таким образом, чтобы оно соответствовало размеру счета конкретного трейдера и условиям рынка. Установите для себя тот процент, который даст комфортный уровень риска, а затем вычисляйте размер своих позиций в каждой сделке, исходя из цены входа и расположения стопа. При соблюдении правила 1%, вы сможете выдержать даже затянувшуюся череду убыточных сделок. Если предположить, что прибыльные сделки больше убыточных, то ваш капитал не будет быстро уменьшаться, но может довольно быстро расти.