Ошибка одинаковых индикаторов

Я люблю, читая различные форумы, натыкаться на сообщения людей, которые считают торговыми стратегиями что-то вроде:

- Встать в длинную позицию, когда RSI (14) превысит 50, стохастик (14, 5, 3) станет положительным, а индикатор процентного диапазона Вильямса (14) начнет подниматься из зоны перепроданности

- Встать в короткую позицию, когда RSI (14) опустится ниже 50, стохастик (14, 5, 3) станет отрицательным, а индикатор процентного диапазона Вильямса (14) начнет опускаться из зоны перекупленности

(Отказ от ответственности: я только что выдумал эту стратегию, поэтому не торгуйте по ней, предварительно не протестировав, хотя, на самом деле, я сильно сомневаюсь, что она будет работать)

Слушайте, все это можно назвать реальной стратегией очень условно, и сегодня я как раз хочу поговорить с вами о том, что каждый из этих индикаторов принадлежит к одному и тому же типу. RSI, Stochastic, Williams %R, все они осцилляторы.

Осциллятор показывает скорость изменения цен, основываясь на индикаторе, который движется вверх и вниз относительно горизонтальной оси, выражающей собой нейтральную область, отсутствие изменений.

Однако каждый из этих трех осцилляторов замеряет скорость изменения немного по-разному. RSI – сравнивая отношение цен закрытия дней роста к ценам закрытия дней падения за выбранный период. Стохастик показывает, где текущая цена закрытия находится по отношению к максимальному/минимальному диапазону цен за выбранный период. Williams %R работает примерно по такой же схеме, как и стохастик, показывая отношение между текущими ценами закрытия и максимальным/минимальным диапазоном цен, но делает это по другой формуле.

Но фактически, все они измеряют одну и ту же вещь. Вполне вероятно вы тем самым довольно усложнили свою стратегию, не получив при этом какой-либо дополнительной выгоды.

Так нужно ли добавлять на график больше одного осциллятора? Возможно. Все зависит от того, чего вы этим пытаетесь достичь. Вы можете использовать один из индикаторов для определения зон перекупленности и перепроданности, а другой для определения скорости изменения цен. Вы даже можете использовать один и тот же индикатор дважды, с разными параметрами, которые отражают изменение цен за различные временные периоды. В этом случае все отлично.

Однако я предполагаю, что многие трейдеры, разрабатывая свою торговую систему, не задумывались о применении этих индикаторов подобным образом. Я думаю, что многие просто нашлепали индикаторов на график, сделав это только потому, что их торговая платформа позволяла им это и затем просматривали историю, чтобы увидеть, где какой индикатор угадывал возможную прибыль.

В таком случае они вполне могут извлечь пользу от удаления лишних индикаторов.

Итак, на какие типы можно подразделить все индикаторы? С некоторыми исключениями, большинство из них будет принадлежать одной из четырех групп:

- Трендовые индикаторы, такие как скользящая средняя (MA), индикатор направленного движения (DMI) и трендовые линии.

- Индикаторы волатильности, такие как полосы Боллинджера, индикатор среднего диапазона (ATR) или стандартного отклонения.

- Осцилляторы, такие как RSI, стохастик или индикатор процентного диапазона Вильямса (Williams %R).

- Индикаторы объема/силы рынка, такие как индикатор объема, балансового объема (OBV) или индекс денежных потоков.

В принципе вам не нужно иметь более одного индикатора для определения тренда, одного для определения волатильности, одного для определения скорости изменения цен и одного для измерения объема. В большинстве случаев, изучив методику, основанную на движениях цены (Price action), вы даже можете исключить некоторые из этих индикаторов и определять тренд, волатильность и скорость изменения цен, основываясь только на движениях цены. Конечно, это подходит не для каждого.

Что я крайне рекомендую делать, так это внимательно относиться к индикаторам, которые вы используете. Проверьте, есть ли у вас больше одного индикатора каждого типа? Если это так, то действительно ли имеется причина для этого или это избыточность, которая вкралась в вашу торговую стратегию? В большинстве случае я полагаю, что ваша стратегия вполне может избавиться от подобной избыточности. В трейдинге девиз «чем проще, тем лучше» особенно значим.

Удачной вам торговли!

Автор: Лэнс Бэгз