Один день из жизни системного трейдера

Трейдеры — участники финансового рынка, которые совершаю покупку и продажу акций, фьючерсов, валют и других ценных бумаг. Часто они делятся на две группы. В первую входят трейдеры, которые совершают сделки периодически, по заданию руководства, на основе поступающей информации.
Вторые, напротив, действуют на основе системы, часто совершают сделки в автоматизированном режиме. Решения за них принимает система, она также помогает совершать сделки с минимальной задержкой во времени, что недоступно при ручной торговле. В этой статье хотелось бы поговорить о второй группе, о системных трейдерах.

• Торговая Система

Системные трейдеры используют либо закрытые «черные ящики», либо пишут свою программу для автоматизированной торговли. Черные ящики используют запрограммированную логику, их код нельзя посмотреть, а о результатах можно догадываться только по отчетам, сформированным на основе тестов на исторических данных. Однако, такие системы имеют возможность тонкой настройки. Высокочастотные трейдеры (HFT), которые на сегодняшний день составляют около половины всех трейдеров в мире, являются системными трейдерами и используют такие программы для автоматической торговли, совершая сотни операций каждый день.

Трейдеры, которые строят систему с нуля, начинают с продумывания алгоритма, затем тестируют и оптимизируют стратегию на исторических данных. И в случае «черного ящика» и в случае пользовательской системы, трейдеры большое внимание уделяют ее производительности.

И черный ящик и пользовательская система использую компьютер для совершения сделок. В результате, у такого подхода есть ряд неоспоримых преимуществ:
отсутствие эмоций, последовательность, скорость и точность, разнообразие (пользователь может торговать сразу на нескольких счетах разными инструментами, чтобы уменьшить риск).

• До начала торговой сессии

Перед началом каждой торговой сессии трейдеры занимаются проверкой своей системы, ее технических компонентов. Важно, чтобы каждая часть технологии, будь то оборудование или программное обеспечение, работала отлично. Перед началом торгов трейдер проверяет на работоспособность компьютер и переферийные устройства, торговую платформу, связь (интернет, телефон, обмен данными с брокером), свою торговую программу.

• В ходе торговой сессии

В ходе торговой сессии трейдер внимательно следит за работой своей системы. Смотрит как она совершает сделки, поддерживает ее раотоспособность. В рамках стратегии могут быть и убыточные сделки, но хороший трейдер не вмешивается, он доверяет своей системе.

• После завершения торговой сессии

В конце торговой сессии трейдер внимательно рассматривает совершенные сделки, проверяет, чтобы они были в рамках логики системы. Также он смотрит на соотношение P/L — прибыльных и убыточных сделок и не переживает из-за потерь, потому что знает, что это временно.

Также системный трейдер смотрит на результаты за неделю, месяц и год. Нет ли каких-то существенных отклонений от того, что было запланировано. Отчет включает в себя кривую капитала, которая показывает работу системы в течение времени. Трейдер всегда следит за этой метрикой, т.к. большие просадки говорят о том, что система дала сбой и нуждается в корректировке или совсем перестала работать.

• После работы

После рабочего дня системный трейдер делает перерыв, например, для занятия спортом. Вечером он возвращается к работе для исследования новых идей, написания кода и тестировния стратегий на исторических данных. Трейдер пытается оптимизировать свою систему, чтобы улучшить результаты, соблюдая осторожность. Очень часто стратегия подгоняется под исторические данные и показывает на них хороший результат, но рынок все время меняется и успех в прошлом не гарантирует его в настоящем и будущем.

• Заключение

Торговая система, основанная на какой-то идее имеет много преимуществ перед ручной торговлей. Это возможность исключить эмоции, улучшить скорость и точность совершения сделок, распределить риск между несколькими инструментами.

Каждый день трейдеры разделяют свой день на торговлю (мониторинг работы системы на рынке) и развитие системы (разработка, тестирвоание и оптимизация), т.е. создание жизнеспособной и успешной торговой программы.