Механическая торговля - это для вас?

При рассмотрении любой торговой стратегии, Вашим главным критерием должна быть нижняя граница производительности, именно нижняя. Основной вопрос, на который надо ответить – «Смогу ли я следовать стратегии согласно определенному набору правил?»

Причем, какой бы не была стратегия, чисто механической, дискретной или комбинированной, набор правил либо делает деньги, либо нет. И Вам выбирать – следовать этим правилам или нет и делать или не делать деньги.

Прежде чем тратить время и деньги на разработку или следование конкретной торговой системе, неплохо бы выяснить насколько Ваш тип личности подходит этой торговой системе. Большинство людей думают, что в процессе разработки собственной торговой системы они хорошо притираются друг к другу, смогут механически торговать, и просто следуя этим правилам делать деньги. Потом они начинают понимать, что механическая система требует определенного мастерства – обхода правил с долей благоразумия. Обход правил приводит к тому, что они перестают делать деньги, даже будучи уверенными, что торговая система делает деньги. Это возвращает их назад к следованию правилам торговой системы.

Приведу пример из моего собственного опыта, который меня научил оставить систему в покое и следовать ее правилам – хоть это бывает и очень сложно сделать.

У меня была торговая система, которая находилась в рынке только 10-15% времени в году. Она ожидала особых высоко вероятностных условий, предшествующих подъему рынка и генерировала сигнал на вход в рынок против мнения толпы. Ее цель - получение прибыли от рыночной тенденции после возврата к средней, после экстремальных движений. Набор правил гарантировал, что Вы будете входить в рынок в абсолютно противоположном всем мнениям и советам направлении.

Я протестировал эту систему на различных рынках за последние 15 лет и получил превосходный результат. Я торговал ее прибыльно на реальном счете более четырех лет. У меня есть многочисленные подтверждения того, что система имеет высокую вероятность успеха и хорошие результаты. Но каждый раз, когда она выдает сигнал, я чувствую себя дискомфортно из-за моей психологии. И мне пришлось научиться принимать ощущение дискомфорта как позитивный сигнал к хорошей сделке. И сейчас я контролирую свою психологию тем, что когда система генерирует сигнал, я вхожу в позицию с соответствующим уровнем риска.

В широком смысле, я думаю, следующие элементы необходимы для механических трейдеров:
· Доверие к их аналитическим выводам
· Подтверждение надежности системы
· Определенный уровень риска, который позволит торговать эту систему без опасности больших потерь
·
Это редкие качества для большинства людей, но тем, кто хочет разработать и торговать хорошую механическую систему, они необходимы.

Автор: Кен Лонг