Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0 (Часть 4)

Метод VSA для рынка FOREX: VSA 2.0 (Часть 4)

(Предыдущие части ищите ниже)

Что такое «VSA 2.0». Это новая концепция, которая эволюционировала из понимания того, что классика Volume Spread Analysis на рынке Forex не работает как идеологически, так и — главное — практически.

Основные идеи, приведшие к VSA 2.0, — это:

1. Огромный объем валютного рынка и невозможность им манипулировать. К любым заявлениям о манипуляциях на FOREX относитесь с большой долей скепсиса. У дилеров и крупных игроков
есть задачи помимо «жертв» и «манипуляций»[1].

2. Колоссальная разношерстность участников валютных торгов[2].

3. Разнообразие классов валютных инструментов[3].

4. Эндогенная ценовая динамика[4].

Что такое «VSA 2.0»

Это новый набор сетапов VSA для рынка форекс, основанный на ином характере ценообразования и отсутствия манипуляций как таковых. Это сетапы, основанные на механических, а не информационных или психологических законах движения цены.
Это метод, позволяющий по характеру движения цены определить плотность или разреженность ликвидности на ближайших уровнях.
Это метод, в основе которого лежит утверждение «цена предсказывает цену», а не фундаментальный или технический анализ.

Это метод, позволяющий понять, почему цена может ходить быстро без новостей, и почему на новостях она может дрейфовать.
Что стоит за «VSA 2.0»

Эволюция VSA в «VSA 2.0» проходила на фоне применения материалов о микроструктуре рынка форекс[5] в трейдинге.
Тема микроструктуры — это еще одна область изучения рынка, о которой 99% трейдеров даже не представляют.
Но значимость ее в том, что свойства любого объекта или тела определяются на микроуровне. Как характер человека определяется генами и средой воспитания.
VSA 2.0 заглядывает в гены рынка форекс. Этот метод не использует профиль рынка, дельту, горизонтальные объемы, волны или что-то еще.

Микроструктура

На форексе мы привыкли торговать глядя на графики и индикаторы, не имея понятия, что происходит на микроуровне:

• как ордера воздействуют на цену,
• почему меняется состав книги ордеров,
• что такое поток ордеров,
• как новый состав книги ордеров прогнозирует цену,
• что такое бид-аск спрэд на самом деле
• и почему дилер его расширяет на новостях,
• почему случаются проскальзывания.

Это элементарные наводящие вопросы, которые приоткрывают для вас понятие микроструктуры.

Если махнуть рукой на эти детали и вернуться к старым книгам по теханализу, то шансы прийти к собственной работоспособной системе будут минимальны.

Продолжение следует....
--------------------------------------------—
[1] Одна из таких задач, например, как исполнить крупный ордер и не выдать этим свои намерения другим участникам рынка, другим крупным игрокам.
[2] Участники форекса — это не «черное и белое». Это не «толпа» и «хищники» с «манипуляторами». На валютном рынке очень много капитала, который не преследует цели спекулировать или — что еще более абсурдно — манипулировать.
[3] Мы торгуем на споте, но, помимо него, есть фьючерсы, форварды, опционы, свопы разных видов и др. Как можно манипулировать такой махиной, которая является совокупностью таких разных инструментов? Неужели график EUR/USD будет меняться потому, что «хищник» развел «толпу» и на споте, и на фьючерсах, и на опционах, и на форвардах одновременно?
[4] Под эндогенной динамикай понимается следующее: «трейдинг рождает трейдинг». Это значит, что не новости или фундаментальное состояние экономики двигают валютные курсы, а реакция трейдеров на недавние ценовые движения.
[5] Вебинар «Форекс: структура, игроки, эволюция» — первое знакомство с микроструктурой рынка.
----------------------------------------------