Метод VSA для рынка FOREX: Манипуляции на FOREX (Часть 5)

Метод Volume Spread Analysis начинается с того, что нацеливает трейдера следить за умными деньгами, которые манипулируют рынком. Чем дальше мы углубляемся НАЗАД в историю фондовых (!) рынков, тем более правдоподобным это выглядит. Но мы с вами в 21-м веке и на Форекс!

Сегодня тема манипуляций стала ниточкой в руках манипуляторов другой породы. Если раскопать факты, то мы узнаем, что манипулировать триллионным рынком физически невозможно. Задача эта усложняется еще и тем, что рынок децентрализован, а значит — ликвидность фрагментирована по всему миру, по разным торговым площадкам. Рынок FOREX состоит не из одного только спота, который вы видите в терминале Metatrader4. Это еще и фьючерсы с форвардами и разными свопами.

Так есть ли манипуляции на Форексе? Может ли кто-то, пусть даже самый сильный, управлять триллионным, фрагментированным и гетерогенным рынком?

Манипулирование «манипуляциями»

Начинающий трейдер легко ведется на слово «манипуляции». Он выбирает метод VSA, чтобы следить за «умными деньгами» и за тем, как они «манипулируют» «толпой».

Причастность к методу VSA создает у новичка психологический комфорт, ощущение правоты и торжества справедливости — наконец-то, он перестает быть «толпой»! Он думает, что становится причастным к «умным деньгам». Кому же не хочется быть вместе с «умными деньгами» и подальше от «толпы»?

НО…

Ранее вы уже узнали:

А) манипулировать форексом некому — умные деньги не такие и умные;

Б) манипулировать некем — толпа составляет до 4% от дневного оборота рынка Форекс. Всего лишь до 4%!!! Подробнее об этом см. ссылки ниже.

Если не манипуляции, ЧТО тогда?

Все намного прозаичнее, чем образные легенды о манипуляторах и хищниках. Задумайтесь только о механическом воздействии ордеров на цену — и вы станете на правильный путь.

Поиски окажутся тем легче, если вы задумаетесь, чем сегодня занимаются дилеры и крупные институциональные трейдеры. Проще говоря — о чем у них сегодня болит голова. И факты показывают, что заняты они далеко не манипуляциями.

Умейте занять другую перспективу. Задумайтесь о проблемах дилера и посмотрите на вопросы исполнения ордеров его глазами. И тогда рынок не покажется таким коварным и манипулирующим. И его еще легче можно понять.

VSA 2.0

На смену классическому VSA приходит новый подход к анализу объемов и их воздействия на цену. Это подход, который анализирует механическое воздействие ордеров на ликвидность по обе стороны рынка, на состав книги ордеров на бидах и асках.

С начала 90-х годов ведутся исследования микроструктуры рынка. И с каждым годом прибывает новый пласт информации, потому что эволюционируют рынки. Во многом эволюция ускоряется благодаря быстрому развитию технологий электронной торговли.

Каждый день архив котировок по всему миру увеличивается на 1 ТЕРАБАЙТ. Это огромный объем данных, который позволяет глубже понять рынки и строить модели ценообразования. В сравнении с этими данными и моделями попсовые форекс-книжки просто меркнут!

Куда делись манипуляции

Сейчас — на электронном рынке — уже старомодно говорить о толпе и манипуляторах. Информационный компонент практически стерся. Электронные рынки стали полностью анонимными, а потому узнать о действиях каких-либо участников стало невозможно.

Электронные торги поменяли облик рынка, методы исполнения ордеров и принципы воздействия ордеров на ликвидность.

С одной стороны, рынки ускорились и усложнились. С другой стороны, слабые места в них были и будут всегда. Устранение одних рисков создает уязвимости в других местах. «Одеяло», которым можно закрыть дырки в рынке, не бесконечное. И это радует.

Продолжение следует....