Метод VSA для рынка FOREX: Какие объемы использовать в торговле (Часть 6)

(предыдущие части ищите ниже)

Для работы по методу Volume Spread Analysis нужна только цена и объемы. Индикаторы используются по желанию, графические построения тоже. Но главный элемент все-таки объемы. И здесь начинаются все трудности в использовании и трактовке объемов торгов.

Форекс — децентрализованный рынок с сильно фрагментированной ликвидностью. Это значит, что торговые «точки» разбросаны по всему миру, и собрать информацию в единый центр невозможно. Тем не менее, проблема источника объемов для торгов по VSA решаема вполне.
За отсутствием идеального решения, которого нет даже у банков маркет-мейкеров, в этой статье мы придем к вполне рабочему решению.

Какие объемы есть

Существует как минимум три источника объемов:

1. Тиковые
2. Фьючерсные
3. Объемы торгов на ECN платформах

Определить победителя из списка невозможно. По каждому есть свои плюсы и минусы.

Тиковые объемы

Тиковые объемы идут от разных брокеров и отражают только количество сделок, не денежный оборот. Судить о торгах во всем мире по одному или нескольким брокерам выглядит мало предпочтительно. Хорошо если у вашего брокера работают десятки тысяч счетов. Но даже они не отражают полной картины. К тому же, не факт, что через вашего брокера торгуют крупные институциональные спекулянты. Однако за неимением других данных тиковые все же подходят. У большинства крупных брокеров они почти не отличаются.

Сравните тиковые объемы двух брокеров, Н1, евро (Рисунок №1 под постом)

Тиковые объемы хорошо коррелируют с фьючерсными. А также динамика объемов (рост и падение) в целом совпадает с рыночной волатильностью. Объемы растут на волатильных барах, падают во флэте. От нормы отклонений не наблюдается. В целом это неплохой показатель того, что происходит на валютном рынке.

Сравните фьючерсные и тиковые объемы, Н1, евро (Рисунок №2 под постом)

Фьючерсные объемы

Фьючерсные объемы идут только из Чикагской товарной биржи и тоже не отражают всего, что происходит в мире. Из недостатков этих объемов выделяют то, что чикагская биржа является лишь малым «срезом» из всех объемов форекса.Однако, с учетом колоссального объема торгов валютными фьючерсами, чикагские объемы хорошо подходят для использования. Объемы на CME фактически (!) сравнялись с объемами электронных брокеров EBS и Thomson Reuters. Это факт, который заслуживает внимания.
ECN объемы

Объемы на ECN площадках так же ограничены только этой площадкой. К тому же, на примере объемов Dukascopy, они агрегируются в своеобразный индекс, который не показывает денежной сути объемов. Мы знаем только то, что «вычислил» по неведомым нам алгоритмам наш ECN-брокер.+Но и здесь прослеживается сильная корреляция как с фьючерсными, так и с тиковыми объемами. Поэтому, за неимением других, пользуйтесь ECN объемами.

Сравните фьючерсные и ECN объемы, Н1, евро (Рисунок №3 под постом)

Выводы

Как видно, ни один вид объема не обладает убедительными плюсами. Поэтому каждый вид объема, ввиду их сходства, можно смело использовать в торговле.

Где смотреть объемы

• Фьючерсные объемы доступны на платформах: thinkorswim, NinjaTrader
• Тиковые объемы доступны на платформах: Metatrader 4, Metatrader 5
• Объемы торгов на ECN площадках смотрите у соответствующих брокеров, например, Dukascopy.

Продолжение следует .....