Market profile (Профиль рынка)

Недавно начал изучать некоторые элементы рыночного профиля. В дальнейшем хочу построить всю свою внутридневную торговлю с применением полученных данных. Не хочу заниматься копированием информации о профиле рынка, которой и так достаточно в интернете. Поэтому ниже приведу лишь обьяснение того, что это такое.

Информация взята с интернета.

Вы обеспокоены тем, что никогда не сможете составить конкуренцию биржевым трейдерам?
Ведь они работают в торговых залах биржи, находясь в самой гуще событий.
Они владеют информацией, которую внебиржевые трейдеры узнают поздно или, возможно, никогда.

Однако, однажды начав использовать рыночный профиль, вы сможете владеть большей информацией, чем биржевые трейдеры.
Последние больше не будут казаться вам суматошными, угрожающими или эксцентричными особами, разодетыми в цветные пиджаки, неистово жестикулирующими и перекрикивающими друг друга в попытке быть услышанными и увиденными другими трейдерами.
Вместо этого, при использовании рыночного профиля, вы увидите порядок на рынках.

В 1980-х гг. Дж. Питер Стайдлмайер разработал рыночный профиль совместно с Чикагской товарной биржей.
Трейдеры, использующие его, говорят, что получают глубокое понимание рынка, что способствует более эффективной торговле.

Питер Стайдлмэйер (J. Peter Steidlmayer) более 40 лет является независимым трейдером и членом Чикагской торговой биржи (Chicago Board of Trade, CBOT). Но прежде всего он известен как разработчик «профиля рынка» – Market Profile – и «Банка данных ликвидности» – Liquidity Data Bank (LDB). Они представляют собой базы данных и их источники, показывающие поведение цены с точки зрения того, как часто (и как много) рынок торгуется на определенном ценовом уровне. Стайдлмэйер придумал эти инструменты в 1981-1983 гг., когда в течение трех лет являлся членом Совета Директоров CBOT. Окончив Университет Калифорнии в Беркли в 1960 г. и получив профессию бухгалтера, П. Стайдлмэйер переехал в Чикаго и начал торговать облигациями и товарными фьючерсами в качестве трейдера в яме на CBOT.

Рыночный профиль позволяет контролировать большое количество факторов, однако не является индикатором в привычном понимании: он не даёт рекомендации покупателям и продавцам, а действует больше как инструмент поддержки принятия решений.
Он позволяет упорядочить данные таким образом, чтобы вы могли понять, кто контролирует рынок, что понимается под справедливой стоимостью, а также каково направление движения цен. Вы можете получать достаточно информации из рыночного профиля для того, чтобы более выгодно позиционировать ваши сделки.

Рыночный профиль полезен как для брокера товарной биржи, так и для внебиржевого трейдера. Этот индикатор может помочь последнему лучше понять рынок. До внедрения рыночного профиля только биржевые трейдеры имели доступ к такой информации. Хотя в данной работе вся информация касается только фьючерсных контрактов, рыночный профиль может использоваться с такой же эффективностью и для других товаров. Поставщики программного обеспечения, такие как Bloomberg, VolFix, CQG и MarketDelta, предоставляют экспозиции рыночных профилей также для обыкновенных акций.

Обычные методы обработки информации не в состоянии преподнести все лаконично и информативно, для принятия быстрых, обоснованных решений. Типы отображения генерируемых рынком данных, как линия, бар, свеча и т.д. очень ограничены в информативности. Они делают хорошую работу по показу общей картины цены, но это и была цель их создания долгое время назад - отображать цену.

Концепции рыночного профиля предшествует идея о том, что рынки имеют форму организации, которая регулируется такими факторами, как время, цена и объём. Каждый день на рынке устанавливаются пределы колебания цен на день и область значений, представляющая собой точку равновесия, в которой пересекаются равное количество покупателей и продавцов. В этой области цены никогда не остаются неизменными.

Они постоянно отклоняются от среднего значения, и с помощью рыночного профиля, фиксирующего эти значения, трейдеры имеют возможность толковать данные.
Рыночный профиль основывается на кривой нормального распределения, в которой приблизительно 70% значений являются одним стандартным отклонением от среднего значения.

Трейдеры, которые торговали далеко от биржевой ямы не имели возможности контролировать активность. Следовательно, ожидалось что реализация Market Profile будет осуществлена как предоставление в реальном времени данных об объемах, и поможет дать трейдерам все биржевого зала дополнительную информацию, чтобы улучшить их торговлю.

Намерение создателей Market Profile было в том, чтобы он отображал распределение объема, свойства областей максимальных скоплений и особенно, следующие за этим события.

Market Profile - графический инструмент, который охватывает и демонстрирует развивающуюся динамику на рынке, основываясь на цене и объеме в течение долгого времени. Это организует на первый взгляд хаотические движения цены и обеспечивает трейдера средством определения где и как покупатели и продавцы взаимодействуют на рынке.

Ниже привел пример недельных профилей акции STT.