Крупнейшие банки Америки прошли стресс-тесты ФРС

35 крупнейших банков, работающих в США, имеют достаточно денег, чтобы выдержать серьезный финансовый кризис, несмотря на повышение уровня задолженности по кредитным картам. Таковы результаты ежегодных «стресс-тестов», проводимых Федеральной резервной системой (ФРС) США, пишет vestifinance.ru со ссылкой на BBC.

На долю проверенных фирм приходится около 80% всех банковских активов в США.

Тесты предназначены для оценки того, достаточно ли у банков капитала, чтобы справиться с глобальной рецессией.

ФРС подняла базовую процентную ставку до 1,75−2%

Стрессовый сценарий центробанка предполагает, что уровень безработицы повысится до 10%, а цены на акции и недвижимость упадут.

ФРС подсчитала, что в рамках этого сценария банки в совокупности понесли бы убытки примерно на 578 млрд долларов, но их запасы «капитала высокого качества» остались бы выше необходимого минимума. Соотношение высококачественного капитала к рисковым активам упадет до 7,9% при гипотетической рецессии по сравнению с минимальным требованием в 4,5%. В прошлом году финансовая подушка была немного больше — 9,2%. ФРС заявила, что результаты тестов этого года отражают изменения в налоговом законодательстве США, а также более высокие уровни задолженности по кредитным картам.

Центробанк также сообщил, что проверил банки на устойчивость к более серьезному гипотетическому спаду, чем в прошлом году.

В число банков, прошедших проверку, вошли Goldman Sachs и Morgan Stanley, а также американские подразделения иностранных банков, такие как Barclays и Deutsche Bank.

Goldman Sachs, который показал один из худших результатов, заявил, что его внутренняя модель оценки отличается от модели ФРС.&nbspБанк отметил, что его финансовые возможности могут быть выше, чем показал тест в этом году.

Тестирование является частью реформ Додда — Франка, начатых после финансового кризиса, целью которых было повышение уровня капитала банков для противостояния новым кризисам.

Источник