Корреляция - полезный усилитель возможностей

Как трейдер вы должны быть знакомы с рынками фьючерсов. Фьючерсные контракты могут помочь вам увеличить шансы для успешной торговли акциями. (Кеус: Эта статья из раздела про акции.) Например, если вы торгуете акциями, связанными с нефтью или газом, то зная когда фьючерсный контракт на нефть достигает спроса или предложения, вы будете знать как акции компании себя поведут.

Преподавая на курсах фьючерсов на прошлой неделе, я показал студентам как определить взаимоотношения между связанными ценными бумагами. Если две ценные бумаги связаны и имеют высокую корреляцию в ценовом движении, то это может быть использовано как дополнительный усилитель возможности, который мы можем получить от их взаимосвязи.

Прежде всего корреляция измеряется тем как часто две цены двигаются в одном и том же или противоположных направлениях. Если две ценные бумаги имеют положительную корреляцию, то большую часть времени они будут двигаться вместе (т.е. они обе растут или падают). При отрицательной корреляции, ценные бумаги должны большую часть времени двигаться в противоположных направлениях.

Редко можно видеть, что ценные бумаги всё время движутся вместе. Рыночные силы, такие как спрос и предложение, будут влиять на них по разному, даже если они будут связаны между собой. Но взаимосвязь должна держаться большую часть времени и если она разрывается, то тогда мы можем рассматривать это в качестве сигнала, что что-то происходит с трендом.

Давайте посмотрим на фьючерсные контракты индексов рынков: ES (S&P 500), NQ (Nasdaq 100), и YM (DJIA). Они все являются фьючерсами на фондовые индексы, вы ожидали бы, что они будут двигаться вместе большую часть времени и будут иметь высокую положительную корреляцию. Если корреляция прекращается, в следствии чего движение цены индексов и фьючерсов расходятся, то это могло бы быть предупреждением об изменении тренда.

Посмотрите на следующий график ES и NQ, вы можете видеть, что они двигаются вместе большую часть времени и имеют положительную корреляцию. Однако, когда индекс отклоняется, то это приводит к прекращению корреляции. Если корреляция снижается ниже определенного процента, то это может быть использован в качестве предупреждения об надвигающемся изменение тренда ценных бумаг.

Прекращение корреляции не должно происходить от индексов, движущихся в противоположных направлениях. Ценная бумага может просто остановить тренд и двигаться боком. Это не дает вам возможности для точного выбора времени. Прекращение корреляции - это просто предупредительный сигнал для трейдера.

Взаимосвязь ES и YM ещё более сильная. Рассмотрение корреляции на следующем графике, помогло в определении изменения тренда.

Вы возможно обратили внимание, что для исследования корреляций я использовал недельные графики. Меньшие таймфреймы тоже могут быть использованы как сигнал для внутри-дневной или краткосрочной свинговой торговли, но точность этого анализа кажется больше на долгосрочных таймфреймах.

Корреляция не идеальный сигнал для трейдинга, но он может увеличить ваши шансы в определении потенциального изменения тренда.