Как опять начать выигрывать на бирже

Это распространенная проблема в игре на бирже, когда после периода успеха, трейдеры входят в полосу убытков, и ищут выход из нее. Разберем одну из ситуаций на конкретном примере. Недавно я получил следующее:

Я был успешным трейдером, который делал $1000-3000 в день в течение 48 месяцев подряд, без убыточного месяца в период с 1999 до 2003.Но однажды все изменилось. Я потерял 38,000$ на движении одной акции и получил первый проигрышный месяц в своей карьере торговца. С тех пор у меня не было двух выигрышных месяцев подряд и фактически их было всего несколько. Я все еще ищу путь назад к последовательным победам. Независимо от того, как близко я подбираюсь к цели, я всегда нахожу способ облажаться, даже если это происходит в последний день месяца. Или я проигрываю месяц только из-за какой-то глупой незначительной сделки, которая превращается в бедствие. Кажется, я подсознательно ищу такие ситуации, которые могут все испортить.

Это не слишком уникальный сценарий. Одна крупная потеря может вызвать каскад попыток вернуть назад деньги, дальнейшие ошибки и увеличивающиеся потери. Трейдер видит ключ для выхода из этого цикла проигрывающих сделок в попытке отыграться, используя агрессивные методы, и продолжает проигрывать.

Первая вещь, на которую бы я обратил внимание нашего торговца, состоит в том, куда он помещает стоп-лоссы и какие цели он устанавливает для своих сделок. Обратите внимание на то, что его успешный период был в 1999-2003. Это было периодом намного более высокой волатильности на бирже, чем мы видели с тех пор. То, что составляет множественные выигрыши в среде высокой волатильности, является проблемой для трейдинга на унылом медленном рынке низкой волатильности. Вполне вероятно, что наш трейдер помещает цели, слишком далекие от его входов, позволяя маленькой прибыли развернуться и пойти против него просто, потому что его стиль откалиброван на более высокие уровни волатильности рынков.

Хороший способ проверить эти гипотезы состоит в том, чтобы изучить сделки за последние несколько месяцев. Если убыточных сделок в среднем больше, чем победителей, и если много убыточных сделок вначале показывают плюс, это дало бы предложение, что нашему торговцу надо приспособиться к наступившей ситуации после 2003 года.

Чтобы нарушить упомянутый выше цикл, нужно сделать 1-й шаг — решительно уменьшить рабочий объем торговли на бирже. Я сократил бы размер сделок к 1/4 от обычной сделки. Цель состоит в том, чтобы удержаться в игре, но временно закрыть вопрос об отношении прибыли к убыткам (и желание вернуть назад деньги). Начальная задача состоит в том, чтобы вернуть торговый ритм, возвратив однократные и двукратные выигрыши.

2-й шаг лежит в идентификации этих выигрышных сделок. Это означает исследовать брокерские отчеты и определить, какие позиции увеличивают счет, а какие — уменьшают. Я бы распределил данные по времени суток, инструменту (акция/индекс), типу сделки (продажа или купля), и размер позции. Я бы также надеялся увидеть, есть ли большие позиции, стоящие особняком, которые тянут вниз отношение выигрыша к проигрышу, и есть ли сделки, которые последовательно приносят плюс.

Как только наш торговец на бирже идентифицирует то, что работает, 3-й шаг состоит в том, чтобы сохранить установленный размер позиции, и торговать только те сделки, которые выигрывали. Это — основа, на которую надо положиться. Такие сделки могут записываться и мысленно репетироваться перед каждой сессией, чтобы построить последовательность. Идея состоит в том, чтобы не увеличивать рабочий объем и не торговать другие паттерны/шаблоны, пока не будет достигнута выигрышная последовательность в результатах с малым размером и с самыми успешными сетапами.

Есть только одно лечение для травмы, и это — повторяемый опыт удержания контроля и безопасности. Мы хотим торговать на бирже, чтобы быть обычными, а не чрезвычайно эмоционально заряженными участниками игры.
Наконец, я попросил бы нашего торговца посмотреть на то, как он оценивает свою ситуацию. Отметьте, что он говорит об убытке в размере 38,000$ и глупой сделке, которая «превращается в бедствие», как будто это вещи, происходящие с ним, а не те вещи, которые он сам активно делает. Простая стратегия состоит в том, чтобы торговец выписал четыре вещи, за которые он ответственен в каждой сделке:

1 вход
2 цель
3 стоп-лосс
4 размер позиции

Мы не можем контролировать, будет ли какая-либо отдельная сделка на бирже победителем, но мы можем управлять, какой капитал мы готовы поставить на каждую из них. Потери больше обычного размера не происходят с торговцем просто так, если у них нет активной причины. Таким вещам будет более трудно произойти, если Вы будете громко проговаривать эти четыре торговых параметра, и каждый раз видеть их написанными перед собой.

Мой совет состоит в том, чтобы постраться стать маленьким, стать избирательным, и взять на себя ответственность за то, что можно контролировать.

Автор Бретт Стинбарджер

Бретт Н. Стинбарджер, доктор философии, активно вовлечен в финансовые рынки начиная с конца 1970-х. Он служил директором по развитию трейдеров в Kingstree Trading, LLC в Чикаго, а в настоящее время консультирует трейдеров во многих профессиональных торговых компаниях. Он - также адъюнкт-профессор Психиатрии и Бихевиоризма в Медицинском университете в Сиракузах, в Нью-Йорке. Клинический психолог и активный трейдер, писатель и исследователь в течение прошлых 20 лет, Бретт - автор книг "Enhancing Trader Performance - Самоучитель трейдера" (2006); "Психология Торговли" (2003); и многочисленных статей о торговой психологии для печатных изданий и финансовых онлайн-порталов.