Как институционные трейдеры создают искусственную волатильность?

Немного задержал выход видео-урока, пытался сделать его максимально доступным с небольшим экспериментом по инфографике. Итак, сегодня поговорим о том, как институционные трейдеры создают искусственную волатильность на кроссовых валютных парах. А также, постараемся ответить на вопрос, зачем им это нужно?

Зачем создавать искусственную волатильность?

Это самый простой вопрос, так как многие трейдеры знают ответ — для того, чтобы выбивать уровни Stop-Loss начинающих спекулянтов, а выбивание стопов позволяет «большим дядям» закрывать свои позиции за счёт слива других.

Уверен, что у вас была такая ситуация, когда вы открываете сделку, цена сразу идёт против вас, касается вашего уровня ограничения убытков, а потом резко меняет своё направление, но вас это уже особо не волнует, так как попытка быстрой компенсации потери может привести к ещё большему убытку.

Преимущество: у институционных трейдеров есть огромное преимущество перед теми, кто торгует у себя дома, и оно заключается в том, что «дяди» знают месторасположение большого скопления уровней Stop-Loss, но и ещё кое-что. Они обладают информацией об «огромных» отложенных ордерах, то есть о тех точках, где стоят ордера на покупку или на продажу с объёмом в 300.000.000$ и более. И как не воспользоваться такой возможностью, если знаешь, что рынок всегда идёт туда, куда идут большие деньги. Но к нашему счастью, или несчастью, у этих трейдеров бывают проблемы, которые они умеют красиво решать.

Создание искусственной волатильности

«Дяди» торгуют большими объёмами, а для больших объёмов необходима огромная ликвидность, которая не всегда присутствует на кроссовых валютных парах, что не позволяет институционным трейдерам открывать позиции против стопов обычных спекулянтов. Но только посмотрите, как красиво они умеют решать эту проблему:

Ниже, расположена схема того, как создаётся искусственная волатильность при помощи основных валютных пар.

Постараюсь всё немного объяснить. Предположим, что «большие дяди» хотят выбить уровни ограничения убытков, которые находятся немного выше текущей цены по валютной паре GBP/JPY. Но у них, это не получается, так как в данный момент на этой паре мало ликвидности, которая позволила бы войти в сделку большим лотом. Для устранения подобной ситуации они применяют следующие действия — разбивают GBP/JPY на две основные валютные пары (GBP/USD и USD/JPY).

После этого, они открывают сделки на покупку по GBP/USD и USD/JPY. Другими словами, они купили GBP и продали USD по GBP/USD; они купили USD и продали JPY по USD/JPY.

Покупка и продажа USD сокращаются, остаётся покупка GBP и продажа JPY. Всё гениальное просто!