Использование в трейдинге профиля рынка

Я получаю много электронных писем относительно использования программы Market Delta в трейдинге, и каким образом торговать используя профиль рынка. Я решил, что лучше будет опубликовать свой анализ графика профиля рынка в этом посте, чем отвечать каждому практически на одни и те же самые вопросы.

Для тех, кто не очень знаком программой Market Delta, объясню, как формируется график — на экране трейдера показывается колебание цены на биржевой товар в единицу времени, а внутри этого бара предоставляется информация об объеме заключенных сделок. Данные включают суммарный объем по цене и времени, а также распределение объема с точки зрения числа контрактов (или акций), которые были заключены по цене оффер (предложение) или бид (спрос). График является скриншотом рабочей области Market Delta; я добавил свои аннотации, чтобы показать области, где можно видеть, что покупка высыхает, а продажа — нарастает. Это — очень полезная информация для краткосрочных трейдеров.

Аск (аsk price), также называемая оффер (offer price) — это цена, которую декларирует продавец; он согласен продать по ней. Бид — самая высокая цена, на которую согласен покупатель. Разница между bid и ask называется диапазоном или спрэдом/ренжем (spread/range). Wikipedia
Ключ в том, чтобы смотреть на бары горизонтально так же, как вертикально. Например, когда там происходят покупки (покупатели, стремятся войти в рынок, и поднимают офферы), можно видеть увеличивающийся объем с более высокой ценой, если Вы смотрите вертикально. Можно также видеть увеличивающийся объем по каждой цене относительно предыдущего бара, когда Вы смотрите горизонтально. Рынки, которые облегчают торговлю, покажут увеличивающийся горизонтальный и вертикальный объем. Когда объем истощается, как горизонтально так и вертикально, Вам следует готовиться к краткосрочному развороту.

Кликните для открытия графика в новой вкладке в увеличенном размере ( под постом).

Когда Вы соотнесете информацию Market Delta с профилем рынка, вы можете получить очень хорошее понимание динамики спроса и предложения за день. Вы будете видеть, как объем концентрируется на краях диапазона перед резкими прорывами, и Вы будете видеть, как объем вымирает перед небольшими разворотами. Много хороших торговых идей могут быть развиты из этой комбинации источников.

Другое использование для Market Delta — поиск случаев, когда крупные торговцы выходят на рынок, и анализ их активности, заключаются ли их большие сделки преимущественно по цене бид или оффер. Крупные торговцы будут контролировать движение рынка; знание, склоняются ли они к длинным или коротким позициям, является очень полезной информацией. Настройка Market Delta на тиковый график покажет Вам каждую сделку, происходящую на рынке, и по какой цене она заключается — bid или offer. Или можно просто наблюдать изменения объема в пределах долгосрочных баров, чтобы увидеть, как входит большой объем.

Несколько человек спрашивали меня о параметрах настройки цветов для баров в Market Delta. Это не крайне важно, цвет намного менее важен, чем относительные изменения чисел, по вертикали и горизонтали.

Обратите внимание на то, что у меня нет права собственности на Market Delta, Профиль Рынка или любые другие программы, которые я упоминаю на своих сайтах. У меня действительно открыты глаза для уникальных усовершенствований в программном обеспечении для трейдинга, и пытаюсь обратить внимание читателей на них время от времени.

Автор Бретт Стинбарджер

Бретт Н. Стинбарджер, доктор философии, активно вовлечен в финансовые рынки начиная с конца 1970-х. Он служил директором по развитию трейдеров в Kingstree Trading, LLC в Чикаго, а в настоящее время консультирует трейдеров во многих профессиональных торговых компаниях. Он - также адъюнкт-профессор Психиатрии и Бихевиоризма в Медицинском университете в Сиракузах, в Нью-Йорке. Клинический психолог и активный трейдер, писатель и исследователь в течение прошлых 20 лет, Бретт - автор книг "Enhancing Trader Performance - Самоучитель трейдера" (2006); "Психология Торговли" (2003); и многочисленных статей о торговой психологии для печатных изданий и финансовых онлайн-порталов.