Интервью с трейдером: Дэйв Мэйб

Дэйв Мэйб является главным архитектором аналитического программного комплекса для активных трейдеров «StockTickr». Дэйв торговал на фондовых рынках в течение десяти лет и помогал другим трейдерам развивать их успех в торговле. Он торгует на свои собственные деньги и часто публикует свои статьи по торговле на рынках.

Вопрос: Как вы впервые заинтересовались торговлей на рынках?

Дэйв: Мой отец всегда инвестировал на рынках и учил меня понимать ценность денег и инвестирования. Его усилия не прошли даром, и с тех пор я всегда чувствовал тягу к рынкам.

Я начал инвестировать в колледже пока только во взаимные фонды. С тех пор, мой период торговли становился все короче, и сейчас я являюсь внутри-дневным трейдером - я «квадратный» в начале и конце каждого дня. Я не думаю, что именно о таком результате думал мой отец, когда давал мне те уроки, но в это все вылилось.

Вопрос: Вы когда-нибудь используете опционы и если да, то каковы ваши любимые стратегии?

Дэйв: Я думаю, что до некоторой степени многие трейдеры попадают в западню стереотипа, что торговые стратегии, которые работают, должны быть сложными, когда обычно все как раз наоборот.

Как внутри-дневной трейдер я всегда ищу изменчивость. Если вы посмотрите на дневной график любого рынка, то увидите там большое количество боковых движений без какого-либо определенного направления. При торговле опционами я, более вероятно, выберу стратегию, которая будет капитализировать на этом отсутствии движения.

Вопрос: Что вам больше всего вам нравится в торговом бизнесе?

Дэйв: Мне кажется, что на этот счет еще Уоррен Баффетт сказал, «лучше иметь плохую работу в хорошей отрасли, чем хорошую работу в плохой отрасли». Я думаю, что его высказывание хорошо описывает торговый бизнес. Есть много выгодных торговых стратегий. Поэтому это лишь вопрос нахождения подходящей стратегии именно для вас.

Когда люди используют созданный мной инструмент, чтобы найти свой собственный торговый подход и стать прибыльным трейдером, мне это доставляет наибольшее удовольствие.

Вопрос: Как вы рассматриваете потери и как вы устанавливаете свой порог терпимости риска прежде, чем заключена сделка?

Дэйв: Потери это часть торговли. Вы должны их перенести, чтобы найти выигрышные сделки. Чем быстрее трейдеры усвоят этот урок, тем эффективнее они будут торговать. Когда я вхожу в рынок, я уже знаю мою точку входа и уровень моего стоп-ордера, и исходя из этого я определяю размер своей позиции, поэтому я теряю постоянную сумму денег, если позиция будет закрыта по стоп-ордеру. Хорошо-подобранный размер позиции позволяет вам удерживать свои потери маленькими. Если бы в торговле существовала «Святая чаша Грааля», то это было бы определение размера позиций.

Вопрос: Какие ключевые правила или факторы вы рассматриваете перед выбором любой потенциальной торговой возможности?

Дэйв: Я смотрю, где есть относительно высокий объем и движение, и просто ищу место, чтобы вскочить в рынок. Я быстро узнал, как может быть вредна чрезмерная торговля (т.е. торговля слишком большим объемом или слишком часто). Таким образом, у меня есть правила для поиска кандидатов на сделку и если они соответствуют моим правилам, то я торгую по ним. В действительности это достаточно просто.

Я вижу, что трейдеры нарушают свои «правила» каждый день и заключают сделки, которые они не планировали в начале торгового дня. Я полагаю, некоторые люди думают, что хорошая сделка должна быть связана с напряженной работой, и они испытывают желание заключать больше сделок, чтобы соответствовать этому принципу. Значительная часть хорошей сделки заключается в ожидании ожидании хорошей возможности войти в рынок и затем ожидании, когда ваша сделка уже становится неактуальной. И то и другое может быть трудно сделать, потому что во многих случаях торговля противоречит человеческой природе.

Вопрос: Какие рынки вы предпочитаете для торговли и отслеживания с помощью своих инструментов анализа?

Дэйв: Сейчас я торгую только акциями. Почти всегда (почти всегда) есть акции, которые двигаются. Хотя, инструменты анализа «StockTickr» работают с любым типом рынка.

Вопрос: Какая была ваша самая запоминающаяся сделка?

Дэйв: Это сделка, которую я перетерпел. 21 сентября 2007 года я был в короткой позиции по акциям HAR с самого утра. Это превращалось в великолепную сделку, когда цена приостановилась в последний час торгов. К счастью, когда начались торги на следующий день, цена снизилась еще, и я смог зафиксировать свою прибыль. Это была пятница, и мысль об удержании позиции на выходные не выглядела привлекательной.

Вопрос: Учитывая все многообразие инструментов технического и фундаментального анализа, как начинающий трейдер может избежать информационной перегрузки или, так называемого, «паралича анализа»?

Дэйв: Начинающие трейдеры должны определить свои убеждения относительно рынков и следовать им. Я не сторонник торговли на демо-счетах лично для меня гораздо больший смысл имеет торговля на реальном счете, но очень маленькими объемами. Это позволяет вам видеть реальное исполнение сделок и позволяет поддерживать хоть какую-то заинтересованность в торговле. Также, я считаю, что слишком многие трейдеры отказываются от абсолютно хороших торговых систем без какой-либо существенной причины. Часто, трейдеры могут внести лишь небольшие коррективы, которые могут привести к большой разнице в результатах.

Представьте, если бы вы могли исключить лишь пару плохих сделок в день или неделю (в зависимости от частоты вашей торговли), то это могло бы внести огромную разницу не только в ваши результаты, но также и в вашу уверенность в своей торговле. Если вы ведете хороший учет своих сделок, то для вас это не составит большого труда.

Вопрос: Какие, на ваш взгляд, самые большие заблуждения начинающие трейдеры имеют о торговле на рынках и о торговых системах?

Дэйв: Как я уже сказал, многие трейдеры абсолютно неоправданно отбраковывают совершенно хорошие торговые системы. Можно внести совсем небольшие поправки, что позволит значительно улучшить результаты.

Вопрос: Какой совет вы бы дали человеку, только сейчас начинающему торговать на рынках?

Дэйв: Начинающие трейдеры должны определить, каковы их убеждения в отношении рынка и следовать им. Выбрать торговую систему или подход, который хорошо подходит к их торговому стилю и индивидуальности.

Вопрос: Вы можете описать свой обычный торговый день и среднюю сделку от подготовки до исполнения?

Дэйв: Я отношусь к своей торговой рутине очень серьезно. Я внимательно исследую свою торговлю, чтобы видеть, где я могу автоматизировать ее некоторые аспекты. Можно отнести это на счет лени, но если есть некоторые задачи, которую я делаю помногу раз, я изо всех сил стараюсь заставить компьютер делать это за меня.

В результате этого, я автоматизировал большую часть моей торговой рутины. Мой просматриваемый список автоматически выдает мне торговые идеи. Также, я настроил свою программу таким образом, чтобы мой оптимальный размер позиции рассчитывался для меня автоматически, и автоматически сохранялась запись моих сделок, используя «StockTickr».

Такая автоматизация освободила мое время для других вещей, вроде развития торговых стратегий. Я также начал добавлять полностью автоматизированные стратегии в свою торговлю.

Вопрос: Какой процесс принятия решения вы проходите перед выбором определенного рынка и конкретной сделки, которая стоила бы открытия позиции?

Дэйв: Я использую вероятности в своей торговле. Я знаю, как рынок вел себя в некоторых ситуациях в прошлом (потому что я торговал ими и вел учет), так что я могу видеть, как они обычно действуют. Например, я знаю из отчетов, что программа «StockTickr» после 11.00 по определенным стратегиям имеет отрицательное ожидание т.е. они обычно теряют деньги. Так что, я не буду заключать сделки по этим стратегиям после 11.00.

Также я могу сказать, глядя на свои предыдущие результаты, где цель по сделке может сработать, а где имеет смысл переместить первоначальный стоп-ордер, как только сделка входит в мое направление.

Наличие этой информации уменьшает важность любой отдельной сделки, потому что вы видите, что работает на большом количестве ваших сделок.

Вопрос: Какую методологию анализа вы используете, чтобы найти наилучшие торговые возможности?

Дэйв: В действительности я ищу лишь несколько технических установок. Если они возникают, то я заключаю сделки, если нет, то я остаюсь вне рынка. Так что моя цель заключается в том, чтобы как можно эффективнее находить эти технические установки, желательно используя автоматизацию.