Идеальные мувинги для day-трейдинга

Внутридневные трейдеры должны постоянно анализировать текущее поведение цены для того, чтобы как можно быстрее принять решение о покупке или продаже. Использование такого индикатора как скользящие средние (moving averages, мувингы) на интрадей графиках отлично подходит для осуществления быстрого анализа, помогает определить текущие риски, и возможные точки входа и выхода.
Также мувингы выступают в роли макро фильтров, давая информацию о том, стоит ли торговать, наблюдать, или ждать более благоприятные условия.

Выбор правильных скользящих средних добавляет надежности ко всем внутридневным стратегиям, основанных на технических инструментах. В большинстве случаев, идентичные параметры будут работать во всех случаях в краткосрочных временных рамках.

Набор правильно подобранных скользящих средних будет работать и в скальпировании, и во время начала торгов, и во второй половине дня. При этом независимо от таймфрейма эффективность скользящих средних остается на высоте, будь то 1-минутный график, 5-минутный или 15-минутный график. Свинг-трейдеры также могут использовать эти мувинги для 60-минутных графиков.

Moving Averages с периодом 5-8-13

Комбинация периодов 5, 8, 13 для простых мувингов (SMA) идеально подходит для торговли внутри дня.

Эти параметры выбраны на основе числе Фибоначчи, которые прошли испытание временем. Но чтобы правильно их использовать, необходимо верно интерпретировать показания мувингов. Это визуальный процесс, который требует сравнение движения скользящих средних относительно цены.

В общем-то, ничего сложного и нового, мувингы двигаются вверх, значит стоит покупать, вниз – продавать. Плюс существует несколько формаций, дающие информацию о текущем тренде, и позиции, которую следует занять трейдеру – ждать или действовать.

Мувинги в действии (График №1 под постом)

Акции компании Apple (AAPL) поднялись выше 105 долларов (А) на 5-минутном графике, тем самым прервав медвежье ралли (B). Скользящие средние с периодом 5, 8, 13 растут вслед за ценой, при этом расстояние между мувингами расширяется, сигнализируя о сильном движении (ралли, если хотите) в моменте. Ралли затухает после 12 часов, опуская цену к мувингу с периодом 8 (C), когда мувинг с периодом 5 снижается, то находит поддержку в том же уровне (D), далее следует финальный рывок. Агрессивные трейдеры могу зафиксировать прибыль, когда цена касается 5-периодной скользящей средней, или подождать когда мувинги пересекутся и цена закроется ниже их (E). Обе точки выхода оказались достаточно выгодными.

Не иметь позиции – тоже позиция

Цена и скользящие средние также могут дать трейдеру сигнал – находится вне рынка. Отсутствие тренда и периоды повышенной волатильности заставит мувинги 5, 8, 13 рисовать горизонтальный тренд с частым пересечением.

Эти защитные факторы должны быть отложены у вас в памяти и использоваться в качестве первостепенного фильтра для краткосрочных сделок.

Как избежать ложных сигналов? (График №2)

Акции AAPL качает во второй половине дня, демонстрируя изменчивый и волатильный график в пределах 1 долларового ренжа. Скользящие средние с периодом 5, 8 и 13 показывают аналогичные колебания, с периодическим пересечением мувингов, согласованность не прослеживается. Такого вида шум укажет наблюдательному биржевику на рискованность действий, лучше найти другой стак.

Итог

Индикатор простая скользящая средняя (simple moving average) с периодом 5, 8 и 13 указывает на отличные уровни входа для day-трейдеров ищущих быстрые сделки, как на покупку, так и на продажу. Мувинги также выступают и в качестве фильтра, предупреждая трейдера о повышенном риске.