Философия моих методов

Не так давно мне попалась статья Бретта Стинбарджера, американского трейдера-психолога, про то, какие группы или классы методов используют трейдеры в зависимости от своего восприятия мира.
И я решил об этом написать, заодно рассказав о том, к какому классу методов принадлежат мои торговые тактики.
Можно выделить четыре основных подхода к принятию решений на рынке:

1. Performance / эффективность.
Психология “спортсмена”. Если у трейдера быстрая реакция, сильная дисциплина и концентрация, то скорее всего, он будет успешным скальпером, задача которого – увидев движение, не раздумывая, войти в него, быстро взять прибыль и так же быстро уйти. Направление цен внутри дня меняется очень быстро, и скальпер должен обладать очень большой гибкостью – умением быстро поменять направление или избавиться от неактуальной позиции. Если у вас такой тип мышления и реагирования, скорее всего, вы не будете утруждать себя долгим изучением литературы по трейдингу, ваша задача будет – практиковаться и оттачивать концентрацию. Скорее всего, в мышлении скальпера будет больше глаголов – вошел, вышел, перевернулся, долился, пофикcил, ушел 🙂

2. Знание “скрытых” ценовых паттернов.
Если у вас хорошая память, вы долго наблюдали за ценой, у вас может развиться обостренное восприятие к определенным рыночным ситуациям, которых другие не видят, и которые не описаны в книгах. В книге Левефра “Воспоминания биржевого спекулянта” описано как молодой Ливермор заносил в записную книжку свои наблюдения по поводу поведения цены. Думаю, что его находки мог использовать только он сам в силу своего специфического восприятия. Также, как и у Ливермора, у вас в голове может сложиться специфическая, видимая только вам “картинка” некоего паттерна, который вы скорее всего описать и формализовать не сможете – он составлен из многих элементов – активности и скорости торгов, положения цены, реакции цены на определенные уровни и определенные новости.

3. Научный подход к рынку.
Этот подход любят создатели механических торговых систем – их правила можно подвергнуть тестированию, оптимизации, а главное они объективны, то есть объективно описывают статистические закономерности прошлого. Вопрос того, можно ли безусловно доверять прошлому, мы оставим за кадром.
Главное, что такой подход используют люди, стремящиеся к объективности и логичности. Если оценивать таких людей по соционической матрице, то они, конечно, будут логиками 🙂

4. “Психологический” подход.
Это подход “разумного” трейдинга – когда вы используете очень простую логику по сравнению с “научным подходом”, оцениваете настроение рынка – его “эмоции”, которые заставляют переоценивать или недооценивать различные активы. Соответственно, вы сами должны быть уравновешены и сохранять внутреннее спокойствие в любых ситуациях. Некоторые люди успешно торгуют, как раз, исходя из здравого смысла, не зная “скрытых” паттернов и не утруждая себя исследованиями. К психологическому подходу относится умение “купить и держать” на растущем рынке – это умение требует спокойного отношения к коррекциям счета и спокойной веры в дальнейший успех.
Примерно так я вижу четыре основных подхода, которые описал доктор Бретт.

Каждый подход может быть успешен, но самое главное – найти подход, более всего близкий вам, и для этого нужно определить вашу “ключевую компетенцию” как принято сейчас говорить на бизнес-тренингах.

Например, взять меня. У меня довольно хорошая память, и по восприятию я визуал. Но я не очень хорошо умею считать в уме и вообще не сильно доверяю статистическим исследованиям, нормальным распределениям и прочим дисперсиям 🙂 Кроме того, я не люблю жесткий спортивный блиц-режим работы “под стрессом”. Также, меня расстраивает, если не получается урезать убытки до минимального значения.
Таким образом, механическая торговля, скальпинг и длительная позиционная игра “купил и держи” мне не подходит. Но моя компетенция – это хорошая память. Например, я почти наизусть могу процитировать свои любимые фильмы или воссоздать детали определенных ситуаций.
Все это предопределило мой подход к торговле, который я обозначил под цифрой “2″ – поиск “скрытых паттернов”. Я не возьмусь описать причины открытия своих самых успешных сделок, кроме того, что я видел возможность поставить короткий стоп. Видя совокупность факторов – положение цены, скорость торгов, реакцию цены на новости, я могу сказать, нужно ли быть вне рынка или нужно ли вступать в игру.

Многие паттерны, которые я торговал когда-то, были описаны Томасом Булковски в книге “Полная энциклопедия ценовых графических моделей”. Также я когда-то торговал модель “Черепаший суп” никогда не читая Линду Рашке 🙂 Но суть не в том, описаны ли паттерны которые я торгую, где-либо. Суть в том, что мой тип реакции может быть описан тремя словами – наблюдать, запоминать, повторять.

А какой подход близок вам?