Должна ли торговая стратегия быть сложной?

В попытке найти хорошую систему, некоторые трейдеры пробуют множество технических индикаторов и их комбинаций – особенно, если торговая платформа позволяет легко тестировать разные варианты.

Но как показывает опыт, прибыльные системы можно сделать на небольшом числе простейших индикаторах. Интересно, что тенденция к поиску сложных объяснений – это общий феномен, проявляющийся не только в биржевой торговле. Трейдерам нужно учитывать этот психологический эффект при разработке торговых стратегий и иногда всего лишь быть проще.

Что лучше – сложная стратегия или правильная?

В одном эксперименте студентов-медиков разбили на пары и предлагали им определить, относятся ли показываемые им (биологические) клетки к здоровым или больным.

Первому студенту в каждой паре говорили правильный ответ. Через какое-то время он научился определять тип клетки, причем точность составляла около 80%. Второму предоставляли в качестве правильного ответа то, что сказал первый – то есть, ответы никак не зависели от диагноза этого второго студента. Получается, что первый получал фактическую и верную информацию, а второй – иногда правильную, иногда – ошибочную. Тем не менее, второй студент также создал свою теорию, по которой определял, относить клетку к здоровой или больной – при этом его она была намного запутанней и сложнее, чем теория первого студента. Естественно, что и результаты его диагностики были хуже.

Интересно, что когда студенты из каждой пары обсуждали друг с другом свои системы определения типа клеток, то первый студент из каждой пары в итоге решал, что сложная стратегия второго ближе к истине. Причем чем абсурднее была теория второго участника, тем больше доверия она вызывала – первому студенту в паре такая теория казалась более верной, чем его «упрощенная» (и в реальности более правильная!) система.

Сложные стратегии в трейдинге

Зная о психологической тенденции людей искать сложные объяснения, становится понятно, почему иногда трейдеры стараются сделать свою торговую систему как можно более «навороченной», включая в нее иногда более десятка торговых индикаторов. Это стремление к сложным стратегиям является причиной того, почему новички не доверяют простым системам, которые можно встретить в учебниках по трейдингу.

Конечно, большое количество индикаторов само по себе не плохо. Проблема в том, что это часто приводит к переоптимизации стратегии – ситуации, когда она прибыльно работает на тестовом периоде и дает убытки в реальной торговле.

◘ Убыточный вывод: чем проще система, тем лучше.

◘ Прибыльный вывод: трейдеры, как и все люди, меньше доверяют простым объяснениям. Разрабатывая торговую систему, трейдеру стоит делать поправку на такой эффект и не стремиться создать слишком сложную стратегию.