Длинная дорога

Когда трейдер находит новую стратегию, используя новый индикатор, как он поступает дальше? Он лишь наблюдает за ней в течение нескольких недель, чтобы увидеть, сможет ли получить рыночное преимущество с ее помощью? Или же он сразу торгует по ней в режиме реального времени и смотрит, как изменяется его доходность, сравнивая ее с прежними результатами?

При автоматизированной торговле, программист может задать прямые сигналы, основанные на индикаторе, где входить и выходить из рынка, и протестировать это на исторических данных. В отличие от автоматической торговли, перед дискретными трейдерами стоит более трудная задача оставаться объективным при наблюдении и идентификации сигналов входа и выхода, чтобы затем записать это и позднее вычислить общие результаты тестирования.

Тестирование стратегии обычным и даже ненаучным способом может оказаться чрезвычайно трудоемкой и затратной по времени задачей. Особенно удручает начинающих трейдеров, что существует так много доступных индикаторов и стратегий, которые необходимо протестировать один за другим, чтобы выявить их потенциал в создании прибыли. Одна только эта мысль соблазняет начинающего трейдера попытаться найти более короткий путь.

Один из способов сделать это заключается в торговле на демонстрационных счетах. Торгуя по какой-либо стратегии в течение нескольких недель с двадцатью тридцатью сделками в неделю можно получить общее представление относительно того, как она работает, какую прибыль и потери она приносит. Если он посчитает, что готов к реальной торговле, то может начать. Единственная проблема заключается в том, что данная стратегия работала только в текущих рыночных условиях - это может работать в следующие пару месяцев, но когда возникают новые рыночные условия, вроде перехода рынка от восходящего тренда к стадии консолидации, она может привести к большим потерям. Проверка торговой стратегии только на демонстрационном счете может оказаться недостаточной. К тому же, объем статистической выборки является очень уж маленьким, чтобы иметь адекватное суждение о надежности результатов применения торговой стратегии.

Предприняв противоположный подход, трейдер может решить протестировать торговую стратегию на исторических данных и рассмотреть возможную доходность стратегии. Это может быть замечательным решением, так как исторические данные обеспечивают более чем адекватный период времени, измеряемый обычно годами. Объем осуществленной выборки может измеряться сотнями сделок в самых различных типов рыночных условий. Учитывая такой тип и величину исследования, может ли этого оказаться достаточным, чтобы решить, будет ли эта стратегия выгодна при торговле на реальном счете? Нет, не может. Исторические данные на графиках не представляют в полной степени того, как это выглядело в режиме реального времени, независимо от того, насколько точны данные. Есть много элементов, в которых данные были очищены или исправлены. Это происходит только после фактического закрытия торговой сессии. Но самый большой фактор это индикаторы, потому что в режиме реального времени они находятся в постоянном движении. Во время тестирования на исторических данных, индикаторы уже зафиксированы на месте. Поэтому тестирование индикаторов на старых данных напоминает рыбалку в аквариуме, вместо открытого океана. Всем известно, что индикаторы запаздывают, поэтому, когда данные уже показаны и известны, индикаторы выглядят так же, как это было бы в режиме реального времени. Но совсем иная ситуация возникает, когда реальные данные еще не сформированы. Это одна из причин, почему многие торговые системы, будь то автоматические или дискретные, протестированные на исторических данных, терпят неудачу в режиме реального времени.

Чтобы убедиться, что стратегия хорошо работает с реальными деньгами, она должна быть протестирована на исторических данных, а также на демонстрационном счете. Затем, эти два тестирования должны быть тщательно сравнены, чтобы найти, есть ли расхождения не только в общих результатах торговли, но также и в сигналах входа и выхода. Если такие расхождения существуют, то тестирование на исторических данных должно быть пересмотрено, повторено и скорректировано.

Попытка выбрать короткий путь выглядит вполне логичным решением в обычном мире, но в мире торговли, это может оказаться весьма дорогостоящим занятием. Фактически, в торговле нет никакого короткого пути - это длинная дорога, заполненная выбоинами, в условиях плохой видимости. Но ее надо преодолеть, и тогда ваше движение в мире торговли станет приятным и выгодным.

ОБ АВТОРЕ: Лари Свинг является Президентом популярного сайта www.mrswing.com. Данный сайт посвящен внутри-дневной торговле и торговле на колебаниях, где Лари и другие известные трейдеры предлагают ежедневные статьи и видеоматериалы, охватывающие образование, анализ рынка и торговые рекомендации.