Диверсификация в торговле

Диверсификация в торговле на бирже – это способ уменьшения риска ваших операций за счет распределения средств между различными активами и между различными торговыми системами, а также во времени.

Диверсификация активов

Чаще всего рассматривают диверсификации активов (иначе еще ее называют диверсификацией портфеля) – то есть, распределение вашего инвестиционного портфеля между различными ценными бумагами, валютами, производными инструментами, недвижимостью, золотом и так далее.

Если вы занимаетесь трейдингом, то диверсификация в торговле – это прежде всего выбор между представленными на бирже инструментами (валюта для работающих на Forex, акции, облигации и деривативы – на фондовом рынке).

Идея состоит в том, что если распределить портфель между несколькими независимыми инструментами, то убыток по некоторым из них будет компенсирован прибылью по другим.

Вопреки распространенному заблуждению, диверсификация в торговле не обязательно снижает доходность инвестиций. Конечно, если вы вложите все в одну акцию, и она «выстрелит», это даст больше, чем распределение между десятком активов. Но может случиться, что вы не угадаете (а часто так и случается), и ваша ставка даст убыток.

Диверсификация между торговыми системами
Вы можете распределить свои торговые средства между несколькими стратегиями – например, частью портфеля вы будет торговать по трендследящей системе, а часть – по системе, эффективной в каналах. Или часть средств использовать для формирования «долгосрочного» портфеля, а небольшую сумму использовать для «спекулятивных» операций.

Управление капиталом

Другой способ диверсификация в торговле – это управление капиталом. Это значит, что вы не вкладываете все свои средства в активы, а держите часть средств наготове на случай, если появится какая-то новая выгодная сделка.

Этот процент может меняться во времени – по мере того, как вы выходите из старых сделок и входите в новые. Для осуществления этой стратегии вам необходимо ограничивать вложения в каждую позицию какой-то долей ваших средств, а не использовать сразу весь портфель.

Убыточный вывод: Риск – не проблема для меня, я пришел на биржу зарабатывать деньги и готов рискнуть ради этого.

Прибыльный вывод: Диверсификация – распределение ваших средств между активами, системами и сделками во времени. Управление риском необходимо для успеха на бирже, а диверсификация в торговле – один из способов снижения риска.