Действуй в нужный момент. Простая техническая идея, основанная на объёме и цене, которая поможет улучшить Ваши результаты.

Хороший момент для входа – не значит входить на минимуме, как и не идеальный момент для выхода – закрывать сделку на максимуме. Вход должен быть выполнен там, где нужно, и именно в тот момент, когда сама цена это подтверждает, не раньше и не позже.
Кажется, что это просто. На самом деле сделать это непросто, но мы рассмотрим ключевую техническую идею, основанную на объёме, которая поможет Вам получить доступ к этим заветным точкам входа и выхода и, возможно, позволит Вам достичь лучших результатов.

«Во время написания этой статьи, я вспомнил предупреждение, которым поделился с моим товарищем, партнёром и учителем Пако Гомесом (Paco Gómez) несколько дней назад:

«Намереваясь выйти на рынок, необходимо помнить об очень важном правиле: нужно дождаться момента, когда проявит себя какой-либо крупный профессионал. Фактически, для нас это должно означать, что наступило наше время действовать – сначала профессионалы, а затем сразу мы. Помните, что мы никогда не предугадываем события. Как правило, мы просто следуем тенденции, разумеется, если она уже подтверждена событиями. Проблема заключается в том, что, когда мы хотим действовать в рамках того или иного тренда при коррекциях, мы никогда не знаем точных сроков завершения периода коррекции. Сам факт обнаружения признаков накопления или распределения не означает, что цена незамедлительно должна измениться. Изменения в ценах произойдут только при возникновении действительно подходящих условий, но не раньше. Мы не должны руководствоваться тем, чего нет, и не должны искать то, чего не существует».

Данное предупреждение содержит три важных ключа для трейдинга. Первый ключ – это смиренность: мы не можем претендовать на звание более подготовленных, нежели сам рынок. Желание развернуть цену до того, как естественный рыночный разворот начнет происходить, – заведомо проигрышная стратегия. Второй – важность всех действий в рамках тренда – то, что Джесси Ливермор (Jesse Livermore) назвал линией наименьшего сопротивления. Заключается это правило в работе внутри длинных трендов только тогда, когда мы обнаруживаем, что предложение на рынке уже не концентрируется вокруг коротких трендов. Третий, на чём я еще остановлюсь чуть позже в этой статье, – действовать нужно только тогда, когда мы обнаруживаем, что следующее после текущей коррекции движение уже находится в самом разгаре.

Двойственность «импульс - коррекция»

Одна из наиболее распространённых гипотез среди почти всех технических трейдеров заключается в том, что цена перемещается по тренду с помощью ряда импульсных движений, изменяемых время от времени движениями в уже обратном направлении и называемыми отступлением или коррекцией (см. рис. 1). Это то, что называется двойственностью «импульса - коррекции». Очевидно, что если мы были бы способны точно обнаруживать окончание тех или иных коррекций, то смогли бы работать именно в этих точных промежутках времени и наши прибыли бы заметно росли. Другими словами, мы бы имели в своих руках вожделенный святой Грааль. Однако плохая новость состоит в том, что войти точно в момент окончания коррекции – это чистейшая химера. Существует множество стратегий, которые пытаются помочь нам понять, когда же именно произойдёт столь желанный финал той или иной коррекции, но ни одна из них не является совершенной. Конечно же, планирование подобных стратегий может быть весьма увлекательным занятием, но в действительности мы никогда не узнаем заранее, как долго будет длиться коррекция.

Одним из таких приёмов являются так называемые коррекции Фибоначчи (Fibonacci), где в основном предполагается, что окончание коррекции произойдёт с наибольшей вероятностью на уровне цены и времени, связанных с последовательностью Фибоначчи – «золотым сечением»(0,6180). Такие уровни, как 0,38 (38%), 0,618 (62%), 0,8 (80%), к которым мы можем добавить и 50%, и 100% и которые, хотя и не имеют прямого математического отношения к «золотому сечению» или уровням Фибоначчи, также часто используются бесчисленным множеством трейдеров (см. рис. 2). Другими пригодными инструментами являются, например, поддержка средней скользящей линии, разница между ценой и такими осцилляторами, как RSI, ставка на реально значимые уровни поддержки и сопротивления, объёмы предварительных зон, модели диаграмм, пробой-откат и т. д. Их довольно много и все они весьма интересны. Однако, я бы хотел предложить Вам изучить этот момент наиболее расширенно, добавления в работу другие технические элементы, которые подскажут Вам, о новых импульсных движениях и развитие цены. Понятно, что это не является гарантией успеха, но оно подкрепляется одним очень интересным фактом: правило работает, когда очевидно, что цена уже продвигается в нужном направлении.

Приближаясь к началу следующего импульсного движения.

Мы снова можем искать различные технические подходы для достижения этой цели, но тем не менее я хотел бы разъяснить Вам, что делаем мы в «PrecioVolumen Formación». В ходе планирования мы совмещаем, с одной стороны, теорию Эллиотта, а также идею о том, что коррекции развиваются в три волны – A,B,C; с другой – идеи Ричарда Вайкоффа, согласно которым объем указывает на движение профессиональных денежных средств – единственного метода, способного вывести из равновесия переменные спроса и предложения и вызвать искомое изменение цен.

Держа в голове теорию Эллиотта, помним о следующей мысли.

Коррекция может быть простой или сложной. По умолчанию мы не можем знать, перед чем именно мы находимся, но полагаем, что коррекция будет простой, потому что если она усложнится в конце своего действия, то мы столкнёмся с явной проблемой. Сложные коррекции, как следует из их названия, являются комплексными: они достаточно продолжительны по времени и их фигуры могут быть довольно сложными. Если Вы способны вовремя обнаружить такую форму и погружаетесь в одну из них, то лучше было бы остановить текущие сделки и подождать, пока ситуация не прояснится.

Простая коррекция характеризуется наличием трёх сегментов (A, B и C) и принимает разные названия от функций в зависимости от удлинения каждой волны по отношению к двум другим. Например, если волна B углубляется более чем на 62% от волны A, мы называем её «плоской моделью», а если она становится более короткой, то именуется «зигзагом». Если волна C составляет более 162% от волны A, мы говорим, что это «растянутая плоскость» или «растянутый зигзаг». Если она становится слишком короткой (менее 62%), говорим, что она прервалась, давая название тому, что известно как «прерывистый зигзаг» или «плоскость с отсутствием C» (см. рис. 3).

Есть разные названия для разных ситуаций, однако ни одно из них не является для нас совершенно актуальным, если мы способны овладеть другой опорой для нашей стратегии – пониманием объёма.

Объём и его значение в конце коррекций.

Обычно многие коррекции завершаются увеличением объёма, это именно тот знак, который мы называем объёмом перенакопления или перераспределения (в зависимости от случая), и он нам показывает, что профессионал только что завершил покупку (или продажу) огромного количества активов.

Область цен, где производится весь этот избыточный объём, приобретает очень важную роль: по мере того как цена может намеренно преодолеть эту область (широкие диапазоны цены, закрытие на максимумах или минимумах и растущий объём), мы можем заключить, что на самом деле в данном объёме коррекция завершилась и профессионал пополнил свой депозит, чтобы начать новый виток развития (см. рис. 4).

Но рассмотрим это на конкретном примере. На рисунке 5 показана деятельность Пако Гомеса на сессии 16 декабря 2015 года с фьючерсами мини-S&P. Здесь выделяются две операции с общей прибылью 475 долларов. Если Вы обратите внимание на время, в 14:30 происходит необычное увеличение объёма, точно в зоне сопротивления, обозначенной как NRO-2. Для нас этот сигнал означает профессиональное распределение и предупреждает нас о падении цены. Но мы никогда не торопимся, ведь сначала нужно убедиться, что цена показывает тренд. Только после этого мы принимаем решение о начале участия.

После падения цены ниже 2048 происходит коррекция в «ABC». Возможно, это была бы коррекция немного сложнее, потому что коррекции, в которых волна «В» в начале превосходит волну «А», не являются лёгкими для определения в реальном времени. В данном случае мы повстречали нерегулярную плоскую модель. Самое интересное – то, что мы имеем рост объёма, который происходит в конце волны «С». Посмотрите, как ценовой диапазон сужается и не может проникнуть сквозь зону цены NRO-2, где создается весь объём. Это находится там, где Пако выполнил свою первую короткую позицию, с действительно потрясающим результатом, и это то, что не было самой очевидной ситуацией с точки зрения теории.

Вторая операция была, без сомнения, довольно ординарной. Посмотрите, как цена моталась из стороны в сторону в течение всей центральной полосы сессии. Ситуация совершенно непригодная для нетерпеливых, но Пако предпочёл подождать, а когда увидел «ABC» (в данном случае обычную плоскость с ростом объёма в волне «С»), то понял, что профессионал разместился и цена готова подскочить. Однако он не начинает свою операцию, пока не будет полностью уверен, что именно спрос является хозяином положения, и пока не станет фактом то, что цена проникнет с напором в зону объёма, где произошел пик рассматриваемого объёма, то есть время, когда нужно входить, но никак не раньше.

Как видим, это не стратегия для входа на минимумах и выхода в последний миг. Всегда жертвуйте частью произошедшего, но зарабатывайте с полной уверенностью и действуйте, основываясь на трёх принципах цитаты в начале статьи: мы не говорим о повороте рынка, мы ищем линию наименьшего сопротивления и не работаем, пока цена не будет подтверждена. Так мы сможем действовать как успешные трейдеры.

Две операции являются хорошим примером для понимания этой мысли, но очевидно, что реальность носит куда более сложные оттенки для каких-либо ключевых выводов в одной лишь статье. Поэтому, чтобы Вы поняли философию изложенной Вам идеи, исследуйте ее и, самое главное, попытайтесь найти свой подход в рамках изложенной идеи, поскольку трейдинг, несмотря на огромный массив теоретических пояснений, является всецело практической деятельностью и мудрость постигается не в книгах или статьях, а в тысячах и тысячах часов, которые Вы проводите перед экраном монитора.

Энрике Диас Вальдекантос

Трейдер с 2006 года. Координатор и основатель компании (Precio y Volumen Formación, S.L.). Бизнес-администратор Политехнического университета Англии, мастер биржевого анализа, финансовых инвестиций и оценки предприятий Университета Севильи и специалист по частным банкам и финансовому контролю Института биржевых исследований IEB.