Бретт Стинбарджер о том, как анализировать торговый журнал

Доброго всем всем времени суток !

Мы продолжаем учиться у лучших из лучших, на этот раз пост будет о торговой психологии – о том, как анализировать записи своего торгового журнала.

Я думаю, вряд ли у кого-то возникают сомнения – нужно ли вести журнал.

В этой статье я хочу пойти немного дальше и поговорить о том, как анализировать свои записи и выносить из них пользу.
Цель торгового журнала одна – мониторить свое поведение, выявлять повторяющиеся паттерны и корректировать их.
Сегодня я хочу привести выдержку из книги Бретта Стинбарджера «Your daily trading coach», касающуюся этого вопроса.
«Давайте посмотрим, как можно стать экспертом в анализе своих собственных паттернов поведения на основе записей своего торгового журнала. Я бы рекомендовал разделить записи в журнале на две категории – ситуации, в которых вы торговали отлично и ситуации, в которых вы торговали хуже всего.
Первую категорию мы назовем «паттерны решений», вторую – «паттерны проблем». Во многих случаях, такое разделение способно помочь вам улучшить свои результаты.
Например, вы замечаете, что ваши лучшие сделки происходили тогда, когда вы были наиболее терпеливы, торговали мало и небольшим размером. Худшие сделки происходят в периоды переторговли (вы торгуете часто) и увеличенным размером.
Такое сравнение может натолкнуть вас на мысль, что когда вы торгуете лучше всего, вы сосредоточены на проблемах, на возможных рисках. Плохие сделки, например, возникают, когда вы разочарованы, чувствуете досаду и торгуете, не дожидаясь хороших условий для сделки.

Суть в том, чтобы находить именно паттерны, а не случайные примеры хорошей или плохой торговли. Паттерн – это нечто повторяющееся. Необходимо замечать после хорошего дня, какие вещи вы сегодня сделали правильно, и какие из них вы повторяете изо дня в день. Аналогично, после неудачных дней вам нужно заметить, какие сегодняшние действия привели к неудаче, и какие из этих действий проходят «красной нитью» по всей вашей торговле.

Ваши сильные стороны проявятся в тех успешных сделках, которые имеют свойство повторяться.
Чтобы провести такую работу, нужно собрать статистику и торговать в течение достаточно длительного времени.
Когда вы анализируете журнал, не нужно пытаться найти скрытый «дефект» в поведении и пытаться найти какие-то тонкости, как правило, повторяющаяся ошибка будет на поверхности – вы ее заметите сразу.

Например, вы проводите анализ журнала и замечаете, что бросающаяся в глаза разница между хорошими трейдами и плохими – в размере позиции. Самые лучшие сделки получаются в результате не слишком большого и не слишком малого объема принимаемого риска.
Далее, вы отмечаете, что имеет значение время открытия позиции – лучшие сделки происходят через, например, полчаса после открытия рынка. Если вы торгуете до открытия или через несколько часов после, ваша сделка попадает в группу риска.

Потом, вы видите, что время удержание прибыльных позиций меньше чем время удержания убыточных. Прибыльные позиции часто быстро приносят вам прибыль. Также, вы торгуете лучше, когда у вас есть четкое видение большой картины.
Обратите внимание, как каждое из этих наблюдений позволяет вам сфокусироваться на том, что необходимо изменить. Прежде чем отвечать на вопрос «как», нужно знать «что» менять. Очень часто трейдеры не могут ничего изменить, поскольку у них недостаточно четко проработана цель изменений. Они не знают, куда приложить усилия. Часто цель выглядит очень размыто – «мне нужно быть более дисциплинированным», в то время как продуктивнее было бы сосредоточиться на конкретном поведении, подлежащем коррекции.

Паттерны, которые вы можете увидеть в журнале, можно классифицировать следующим образом:

Эмоциональные паттерны – здесь имеет значение то, что вы чувствовали во время торговли, особенно во время самых лучших и самых худших дней.

Поведенческие паттерны – здесь имеет значение, что вы делали, например – как готовились к торговому дню и как шаг за шагом реализовывали свои гипотезы.

Физические паттерны – здесь вы отмечаете, как вы себя чувствовали на физическом уровне, выспались ли, были ли энергичны или апатичны.

Трейдинговые паттерны – сюда можно отнести элементы вашей стратегии или торгового плана, размер сделок, время дня и т.д.

Вот примеры наиболее распространенных паттернов у трейдеров:

- Импульсивные сделки как реакция на убыток.
- Избегание риска после череды потерь
- Самоуверенность после серии прибыльных сделок
- Озабоченность результатами и защитная торговля с очень короткими стопами
- Отыгрывание
- Игнорирование стоп лоссов
- Работа над собой после неудачных периодов, но не после удачных
- Торговля ради возбуждения и адреналина
- Самокопание и самообвинение после убыточных сделок
- Страх упустить прибыльную сделку

Вот такая выдержка.

Если привести конкретный пример из своей практики, то у меня была следующая ситуация – не знаю откуда я это взял, но почему-то у меня в голове прочно засела мысль, что после роста в пятницу, в понедельник обязательно нужно покупать.
Таким образом, какое-то время назад у меня была неосознанная привычка более агрессивно торговать в понедельник. Ситуация же раз за разом обычно складывалась противоположным образом – вместо роста в понедельник была коррекция и я понедельник закрывал традиционно в “красном цвете”.
Поведенческий паттерн здесь был в том, что, не дав тренду возможности подтвердиться, покупал на любом откате, получал стоп, затем покупал снова, и так несколько раз подряд. Задним числом такие сделки выглядели довольно глупо, в журнале они повторялись достаточно часто. Когда я анализировал их причины, я понял, что виной всему было ложное убеждение, почерпнутое много лет назад в одной из книг о том, что тренд понедельника часто определяет тренд всей недели, и закрытие предыдущей недели определяет тренд следующей недели.
И, принимая эти сделки, я мысленно дорисовывал этот “тренд всей недели”, который должен произойти если я окажусь прав – соответственно, принимаемый риск мне казался очень небольшим по сравнению с большим профитом, который я должен получить в течение 2-3 дней 🙂

Когда я устранил этот паттерн, то у меня стало гораздо больше прибыльных понедельников 🙂

Хорошего Вам трейдинга!